XVI век характеризуется преобладанием _______ школы международного частного права
«Скрытой коллизией» иногда называют проблему
Автором учения о межобластных коллизиях в Российской Федерации является
В Европе термин «международное частное право» начал повсеместно применяться, начиная с _____________ века
В международном частном праве преобладающим является такой вид оговорки о публичном порядке, как
В настоящее время членами Гаагской конференции по международному частному праву являются более ______ государств
В переводе с латинского слово «коллизия» означает
В российском международном частном праве для определения личного закона юридического лица используется критерий
В системе внутреннего права государства международное частное право
В систему источников международного права входят: международные договоры
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, личным законом физического лица считается право страны
В странах Европы, в том числе и в России, договор считается заключенным в том месте
Взаимность, при которой иностранным субъектам обеспечивается на территориях договаривающихся государств равная сумма правомочий, то есть таких, которые предусматриваются для своих граждан за границей, называется
Взаимность, при которой иностранцам предоставляются те же права, что и имеющиеся у собственных граждан государства-партнера, называется
Возможность сторон устанавливать в договоре по своему усмотрению условия и содержание договора, а также определять право, которое будет применяться к заключенному им договору, - это содержание принципа
Восприятие международно-правовых норм национальным правом называется
Вторая стадия унификации права связана с
Гармонизация права, при которой право одного государства адаптируется к праву другого государства, называется
Гражданский кодекс Японии был принят по образцу
Единообразные коллизионные нормы, созданные на основе межгосударственных соглашений как результат согласованной воли договаривающихся государств, называются
Иностранные лица (граждане и организации данного государства) при осуществлении торговых связей м партнерами другого государства пользуются на его территории и вообще в ходе реализации взаимного сотрудничества такими же правами, преимуществами и льготами, которые были установлены последним для субъектов, принадлежащих к третьему государству, в соответствии с принципом
Исторические первым способом регулирования в международном частном праве является
Как отрасль права международное частное право состоит из таких частей, как
Кодекс Бустаманте 1928 г. - это пример унификации права, осуществляемой между странами
Коллизии, возникающие из наличия разновременно принятых в одном государстве правовых норм, предусматривающих регулирование одних и тех же частноправовых отношений, называются
Коллизии, связанные с наличием государств, в которых существуют административно-территориальные единицы с самостоятельными подсистемами права, называются
Коллизии, связанные с существованием государств, в которых действуют достаточно обособленные подсистемы права для определенного круга лиц, объединенных либо по критерию принадлежности к той или иной религии, либо по критерию принадлежности к той или иной цивилизации, называются
Коллизионная норма, на основании которой сторонам договора предоставляется возможность определения подлежащего применению права по выбору на основании предусмотренных коллизионных привязок, называется
Коллизионная формула прикрепления lex loci delicti commissi - это закон
Коллизионная формула прикрепления lex loci solutionis - это закон
Коллизионная формула прикрепления lex patriae - это закон
Коллизионная формула прикрепления lex personalis - это закон
Коллизионная формула прикрепления lex societatis -это закон
Коллизионная формула прикрепления lex voluntatis - это закон
Коллизионная формула прикрепления lex loci contractus - это закон
Коллизионные нормы иногда называют
Коллизионные нормы, которые государство самостоятельно разрабатывает и принимает в пределах своей юрисдикции, называются
Коллизия коллизионных норм, означающая, что два или более государств рассматривают конкретное правоотношение с иностранным элементом - предметом регулирования своего собственного права, - называется
Коллизия коллизионных норм, означающая, что ни одно государство, с которым связано правоотношение, не рассматривает его как «свое», которое должно регулироваться собственным правом, называется
Концепция, отражающая тенденцию к формированию автономной системы правовых норм, содержащую нормы, предусмотренные в международных конвенциях, торговые обычаи, широко признанные правовые принципы, предназначенные регулировать международный торговый оборот, обозначается термином «______»
Международное частное право состоит из таких видов норм, как
Международные торговые правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС) были подготовлены
Международные частноправовые отношения иногда называют
Монголией был заимствован ______________ РФ
На коллизионной формуле прикрепления «закон флага» построена значительная часть норм ___________ РФ
Наиболее высокая степень унификации права, особенно частноправовых отношений, достигнута в области
Наиболее показательным примером государства, в котором существуют интерлокальные коллизии, является
Наиболее распространенным вариантом закона места совершения акта является его применение для разрешения коллизий законов, связанных с
Общепринятая сфера применения закона суда - это
Ограничения в правах физических и юридических лиц другого государства или иные мероприятия, возникшие в ответ на действия первого государства, - это
Одностороннее заимствование одним государством у другого крупных массивов права называется
Основная цель Гаагской конференции по международному частному праву - это
Основоположником итальянской школы международного частного права считается
Ответственность в международном частном праве является
Отсылочным методом иногда называют такой метод международного частного права, как
Первую стадию унификации права логически завершает
По особенностям национальных правовых систем коллизионные нормы разделяются на
Позитивная оговорка о публичном порядке исторически сложилась в (во)
Понятие «основы правопорядка Российской Федерации» включает в себя такие элементы, как основополагающие принципы российского права
Правило, означающее действие собственной коллизионной нормы, исключая применение закона, несовместимого с порядком страны суда, - это
Предоставление иностранным лицам каких-либо прав и наделение их обязанностями при соблюдении требования, что собственные граждане и организации данного государства будут обеспечены аналогичными правами в иностранном государстве, - это
Президент Международного института унификации частного права (УНИДРУА) назначается правительством
Процесс создания единообразных коллизионных норм получал название
Процесс, направленный на сближение права разных государств, на устранение или уменьшение различий в нем, называется
Прямым методом иногда называют такой метод международного частного права, как
Реторсии, согласно ст. 1194 ГК РФ, устанавливаются
Римское право как предтеча международного частного права
Система коллизионных и унифицированных материальных частноправовых норм государства, регулирующих частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом, - это международное ______ право
Сложившееся в практике устойчивое правило, за которым государства признают юридическую силу, то есть выражают свою согласованную волю, - это международно-правовой(ое)
Совокупность конкретных приемов, способов и средств юридического воздействия, направленного на преодоление коллизии права разных государств, - это ______ международного частного права
Совокупность правовых актов государства, содержащих нормы права, которые направлены на урегулирование общественных отношений с иностранным элементом, - это такой источник международного частного права, как
Согласно ст. 1190 Гражданского кодекса РФ, любая отсылка к иностранному праву должна рассматриваться как отсылка
Содержательная сторона международного частного права определяется
Создание одинаковых, единообразных норм во внутреннем праве разных государств - это
Способ разрешения конфликта квалификаций с помощью квалификации по праву страны, с которой связано правоотношение в целом, называется
Способ разрешения конфликта квалификаций с помощью квалификации по своему отечественному праву называется
Способ разрешения конфликта квалификаций, основанный на том, что коллизионная норма, будучи национально-правовой по природе, связывает отечественное право с иностранным и не может игнорировать это обстоятельство, называется
Такой «иностранный элемент» в составе правоотношения, как находящаяся на территории иностранного государства интеллектуальная собственность, - это
Такой «иностранный элемент» в составе правоотношения, как находящееся за рубежом имущество, - это
Теорию автономии воли разработал
Теорию, согласно которой считается, что договор заключен в том месте, откуда отправлен акцепт, называют концепцией
Термин «международное частное право предложил
Унификация, осуществляемая в пределах ограниченного круга государств, например, государств одного географического региона или в рамках интеграционных образований, называется
Унификация, предназначенная для всех государств, называется
Уравнение прав всех иностранцев, живущих на территории конкретной страны с гражданами этой страны, в силу заключенных международно-правовых отношений с этим государством, - это юридическое содержание принципа
Часть коллизионной нормы, указывающая на круг частноправовых отношений международного характера, подлежащих правовой регламентации, - это ее
Часть коллизионной нормы, указывающая на то, право какого государства подлежит применению к данному отношению или группе таких отношений, - это

По законодательству каких из перечисленных стран: 1) Венгрия; 2) Индия; 3) Иран; 4) Италия – разрешение компетентного органа на вступление в брак с иностранцем требуется для всех граждан или отдельных категорий лиц
Арбитражное соглашение сторон, оформленное в контракте в виде отдельного условия – это
Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, если: 1) ответчик имеет имущество на территории Российской Федерации; 2) ответчик исходит на территории Российской Федерации; 3) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации
Брак, заключенный с соблюдением формы, установленной законом места его совершения, если такая форма брака неизвестна российскому законодательству, в России
Браки между иностранными гражданами, заключенные в иностранных дипломатических или консульских представительствах, называются
В договорах о правовой помощи обычно устанавливается, что производство по делам о наследовании движимого имущества осуществляют органы того государства, на территории которого наследодатель имел
В договорах о правовой помощи обычно устанавливается, что производство по делам о наследовании недвижимого имущества осуществляют органы того государства, на территории которой
В настоящее время в практике международной торговли применяется
В области трудовых отношений иностранцам в Российской Федерации предоставляется
В отношении права собственности иностранцев в Российской Федерации действуют
В отношении права собственности на недвижимое имущество законодательные доктрины большинства государств придерживаются принципа
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, форма завещания или акта его отмены определяются по праву страны
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда допускается в Российской Федерации в случае, если: 1) решение, по праву страны, на территории которой оно принято, не вступило в законную силу; 2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности принять участие в процессе; 3) истек срок предъявления решения к принудительному исполнению
В соответствии с законодательством РФ определение наследственного статута в отношении движимости подчиняется праву страны
В соответствии с законодательством РФ определение наследственного статута в отношении недвижимого имущества определяется по праву страны
В соответствии с Минской конвенцией 1993 г., условия заключения брака определяются для каждого из супругов законодательством государства
В соответствии с Семейном кодексом РФ, усыновление гражданами детей производится по законодательству государства
Внешнеэкономическая сделка, совершенная с нарушением письменной формы, ничтожна
Гражданская правоспособность граждан Российской Федерации за рубежом определяется
Дееспособность иностранца в Российской Федерации определяется
Если лицо, наряду с гражданством иностранного государства, имеет гражданство РФЮ, к условиям заключения брака применяется законодательство
Защита личных неимущественных прав иностранцев в Российской Федерации
Из перечисленного: 1) доступ иностранных лиц к правосудию; 2) положение иностранных лиц в процессе; 3) международная подсудность; 4) сбор доказательств – к международному гражданскому процессу относятся вопросы
Из перечисленного: 1) судья; 2) прокурор; 3) следователь; 4) врач; 5) метеоролог; 6) адвокат – иностранные граждане в Российской Федерации не могут занимать должности
Иностранные граждане в Российской Федерации пользуются
Источниками международного частного права являю(е)тся
К основным условиям признания и исполнения иностранных судебных решений по договорам РФ относятся: 1) решение вступило в законную силу; 2) соблюдены процессуальные права лица, против которого вынесено решение; 3) отсутствует другое вступившее в законную силу решение по спору между теми же сторонами
К субъектам международного частного права относятся: 1) государство; 2) физические лица (граждане); 3) юридические лица
Коллизионная норма – это норма,
Коллизионные нормы о личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях супругов сформулированы в РФ в
Коллизионные нормы по способу выражения бывают
Личный закон (статут) юридического лица в международном частном праве определяет
Личный статус физического лица определяется на основании закона
Личным законом физического лица, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, определяется: 1) правоспособность; 2) дееспособность; 3) право на имя; 4) опека и попечительство; 5) признание лица безвестно отсутствующим или объявление умершим
Международное частное право представляет собой
Международному частному праву присущи способы правового регулирования
Международный договор, в котором содержатся коллизионные нормы, подлежит исполнению российскими судами
Наследование движимого имущества при расщеплении наследственного статута подчиняется
Наследование недвижимого имущества при расщеплении наследственного статута подчиняется закону
Наследуемое государством по закону имущество – это имущество
Национальность юридического лица определяется:
Нормами международного частного права регулируются права иностранцев
Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы
Орган, предназначенный для разрешения споров с участием иностранных фирм и организаций - это
Основной способ правового регулирования отношений собственности в международном частном праве
Особое положение государства, как участника международных хозяйственных отношений, выражается в том, что
Отношения собственности, возникающие между государством и иностранным физическим и юридическим лицом, определяются
Положение Конвенции ООН о договорах купли-продажи товаров 1980 г. на территории России действует
Последствиями несоблюдения письменной формы внешнеэкономической сделки являются
Правила, регулирующие правоспособность российских граждан за рубежом, содержа(и)тся в нормативных актах
Право государства, которое компетентно регулировать всю совокупность наследственных отношений, осложненных иностранным элементом - это
Право собственности на имущество во внешнеэкономической сделке, находящейся в пути, при отсутствии соглашения сторон, определяется
Право, подлежащее применению в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных граждан и юридических лиц, определяется в Российской Федерации на основании: 1) международных договоров; 2) Гражданского кодекса РФ; 3) законов Российской Федерации, изложенных в ст. 3 Гражданского кодекса РФ; 4) обычаев, признаваемых в Российской Федерации; 5) решений международного коммерческого арбитража
Правоспособность иностранцев в Российской Федерации
При разрешении спора из договора купли-продажи следует руководствоваться правом страны
Расторжение брака между российскими и иностранными гражданами на территории РФ производится в соответствии с законодательством
Реторсии - это
Решения иностранных судов признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено
Римская конвенция 1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам в сфере трудовых отношений, исходит из принципа
Свободная экономическая зона в состав территории государства, образовавшего такую зону
Согласно Семейному кодексу РФ, личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов должны определяться законодательством государства, на территории которого супруги: 1) имеют совместное место жительство; 2) имели последнее совместное место жительства; 3) заключили брак
Соглашение сторон, устанавливающее выбор подсудности, называется
Соглашения в области интеллектуальной собственности, в которых участвует Россия - это
Срок исковой давности по Конвенции ООН о морской перевозке грузов начинается
Сущность коллизионно-правового метода заключается в
Третейский суд «ad hoc» - это
Третья часть Гражданского кодекса РФ «Международное частное право» включает главы: 1) «Общие положения»; 2) «Лица»; 3) «Права, подлежащие применению при определении правового положения лиц; 4) «Международные коллизионные нормы
Условия заключения браков с иностранными гражданами на территории России определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства
Условия заключения браков с иностранными гражданами на территории России определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства
Форма внешнеэкономических сделок, по российскому законодательству, определяется
Частноправовые правоотношения приобретают характер международных, если субъектом правоотношения становя(и)тся
Юридический акт, в силу которого между ребенком и лицом или лицами, принявшими его на воспитание, устанавливаются личные и имущественные отношения, существующие между родителями и детьми - это

lex loci actus - закон места нахождения имущества:
lex personalis - закон суда (арбитража), разрешающего спор:
Государства-участники могут выполнить свои международные обязательства путем прямой инкорпорации международного договора в свое внутреннее право или же путем издания отдельных внутригосударственных актов на его основе:
Гражданская правоспособность - способность своими действиями приобретать гражданские права и обязанности:
Императивные нормы - нормы, отступление от которых допускается при наличии определенных заранее зафиксированных условий:
Инкорпорация - регистрация юридического лица и его учредительных документов:
Международная торговая палата проводит большую работу по систематизации обычаев, действующих в международной коммерческой и финансовой практике:
Международные договоры в области МЧП регулируют правоотношения с участием юридических и физических лиц - субъектов внутреннего права:
Международные обычаи характеризуются тем, что носят неписаный характер:
МЧП - система правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения гражданско-правового характера, осложненные иностранным элементом:
Нормы инкотермс, составляющие их содержание, представляют собой сложившиеся в международной коммерческой практике правила, приобретшие или приобретающие качество юридической обязательности:
Нормы, составляющие содержание инкотермс, представляют собой сложившиеся в международной коммерческой практике правила, приобретшие или приобретающие качество юридической обязательности:
Отечественная доктрина относит к международному частному праву вопросы международного гражданского процесса:
По своей природе коллизионные нормы являются правилами поведения отсылочного характера:
Россия не входит в число государств-членов Гаагской конференции:

В польском законодательстве говорится, что нужно обратиться к законодательству страны гражданства иностранца, вступающего в брак с польским гражданином:
Господствующая доктрина западных государств исходит из того, что квалификация юридических понятий должна проводиться по закону суда до того, как решена проблема выбора закона, то есть до того, как применена коллизионная норма:
Гражданская правоспособность - способность своими действиями приобретать гражданские права и обязанности:
Двусторонние коллизионные нормы указывают на пределы применения как отечественного, так и иностранного права:
Закон места нахождения вещи (вид коллизионной привязки) применяется в области права собственности, в наследственном праве:
Закон о международном частном праве Венгрии признает отсылку к своему праву:
Инкорпорация - регистрация юридического лица и его учредительных документов:
Иностранное право применяется в России во всех случаях, когда коллизионные нормы отсылают к иностранному праву:
Коллизионная норма может иметь либо императивный (обязательный), либо диспозитивный характер:
Коллизионная норма может иметь только императивный (обязательный) характер:
Коллизионные нормы могут содержаться только во внутреннем законодательстве:
Объединение в составе международного частного права коллизионных и материально-правовых норм основывается на необходимости двумя различными методами регулировать однородные по своему характеру отношения:
Объединение в составе международного частного права коллизионных и материально-правовых норм основывается на необходимости двумя различными методами регулировать однородные по своему характеру отношения:
Одинаковые категории и понятия, используемые в международно-правовых источниках МЧП, одинаково понимаются и используются в разных странах:
Основной формой достижения унификации материально-правового регулирования отношений в области МЧП является заключение международных договоров:
По французскому закону девушка 18 лет может вступить в брак без согласия родителей:
Унификация норм международного частного права возможна посредством утверждения международно-правовых обычаев, вырабатываемых на основе широкой и единообразной практики международного сотрудничества:

1-е условие Гаусса-Маркова
2-е условие Гаусса-Маркова
3-е условие Гаусса-Маркова
4-е условие Гаусса-Маркова
Виды оценок
Внешние источники
Внутренние источники
Выборочная дисперсия
Два подхода к вопросу проверки гипотез и ошибки I и II рода
Зависимая переменная регрессии
Закон распределения случайной величины
Значение оценки (оцениваемого параметра)
Источники статистических данных
Источники статистических данных и фундаментальные понятия статистического анализа
Независимость случайного члена от объясняющей переменной в каждом наблюдении
Несмещенная оценка
Отсутствие систематической связи между значениями случайного члена в любых двух наблюдениях
Оценивание характеристик случайной величины
Ошибка I рода
Ошибка II рода
Ошибки при проверке гипотез
Переменные в модели парной линейной регрессии и их характеристики
Постоянство дисперсии случайного члена для всех наблюдений
Построение доверительных интервалов
Предположение о нормальности распределения случайного члена
Причины существования случайного члена
Проведение эксперимента и проверка гипотезы
Процедура оценивания
Равенство нулю математического ожидания случайного члена в любом наблюдении
Расчетное значение зависимой переменной в конкретном наблюдении
Случайная величина
Случайный член регрессии
Состоятельная оценка
Стандартное отклонение величины b известно
Стандартное отклонение величины b неизвестно
Сумма квадратов остатков всех наблюдений
Теоретические и выборочные характеристики случайных величин
Теоретические характеристики случайной величины
Условия Гаусса-Маркова
Условия эффективности при оценивании коэффициентов регрессии и показатели их точности
Формулирование гипотезы до эксперимента
Формулирование и испытание нулевой и альтернативной гипотез, испытание нулевой гипотезы
Фундаментальные понятия статистического анализа
Характеристики (показатели) точности коэффициентов регрессии
Эффективная оценка

F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
Для применения теста Зарембки необходимо
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест _________
Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется
Значение оценки является ____________
Итерационные методы - компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Линия регрессии __________ через точку
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Мерой разброса значений случайной величины служит
Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ________моделями:
Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод наименьших квадратов для модели парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется
Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Область принятия гипотезы - множество значений __________, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =
Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =
Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ y по выборке
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
При вычислении t-статистики применяется распределение____________
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
При попадании оценки в критическое значение
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к
При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Сумма квадратов остатков всех наблюдений -__________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Формула для F-статистики: ________, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
Функция цены - функция, где аргументом является __________, а значением функции - цена ошибки
Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов
Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Эксперимент по методу Монте-Карло - искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
Эффективная оценка - несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В нелинейной модели парной регрессии функция является
В стандартизованном уравнении множественной регрессии ;. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой
Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение . При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на
Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если оценка параметра эффективна, то это означает
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Если спецификация модели нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ______ связи
Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ___________ дисперсии результативного признака
Значение коэффициента корреляции не характеризует
Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит
Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту ________ связи
Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
К линейному виду нельзя привести:
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
Критерий Фишера используется для оценки значимости
Критические значения критерия Фишера определяются по
Критическое значение критерия Стьюдента определяет
Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о
Линеаризация не подразумевает процедуру
Линеаризация подразумевает процедуру приведения
Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии
Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством
Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения
Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между
Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если
Нелинейным называется уравнение регрессии, если
Нелинейным не является уравнение
Нелинейным является уравнение
Несмещенность оценки на практике означает
Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в
Основной задачей эконометрики является
Основной целью линеаризации уравнения регрессии является
Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии
Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию
Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию
Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения
Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей
Параметр является существенным, если
Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются
По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?
Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ____________ коэффициентом регрессии
Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
При помощи модели степенного уравнения регрессии вида (b>1, то есть x возрастает и y тоже возрастает) не может быть описана зависимость
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок
При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%
Простая линейная регрессия предполагает наличие
Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить
Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ____________________________ переменной
Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение
Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ______________ регрессии
Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
Состоятельность оценки характеризуется
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и
Статистические гипотезы используются для оценки
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:
Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки
Уравнение регрессии характеризует зависимость
Экспоненциальным не является уравнение регрессии
Эффективность оценки на практике характеризуется

В эконометрике выделяют три категории ошибок при анализе эксперимента:
Важнейшее направление экометрики - построение прогнозов по различным экономическим показателям:
Вероятностный эксперимент - эксперимент, результат которого не предсказуем заранее:
Вероятность невозможного события Р(А)=1:
Вероятность страхового требования автомобилей составляет:
Дискретная случайная величина - величина, которая принимает отдельные изолированные значения с определенными вероятностями:
Дифференциальная функция распределения случайной величины - дисперсия:
Для оценки разброса случайной величины в процентах относительно ее среднего значения вводится понятие среднего квадратического отклонения:
Для получения количественных оценок исследуемых экономических явлений используются методы регрессионного анализа:
Если события А и А` противоположны, то:
Закон распределения дискретной случайной величины можно задать аналитически:
Количественная мера для сравнения событий по степени их появления:
Кумулятивная функция распределения случайной величины - убывающая функция:
Математическая экономика строит и анализирует математические модели с использованием реальных числовых значений:
Математическое ожидание характеризует среднее ожидаемое значение случайной величины:
На этапе верификации проверяется:
Основой статистического наблюдения является первичный статистический материал:
Ошибки, обусловленные индивидуальными качествами экспериментатора, относятся к:
Под экономической чоделью понимается стохастическое представление экономического явления:
Понятия дисперсии и вариации применяются при оценке экономической эффективности отдельных проектных решений:
Построение эконометрических моделей, удобных для проведения эмпирического анализа, - проблема спецификаций:
Проверка качества найденных экономических параметров модели и самой модели в целом - параметризация:
Результаты эксперимента в эконометрике всегда можно оценить статистически:
Связи между экономическими показателями носят строгий функциональный характер:
Событие, которое может произойти или не произойти в условиях вероятностного эксперимента, называется достоверным:
Числовая характеристика, которая оценивает разброс возможных значений случайной величины относительно среднего значения, называется плотностью:
Экометрика - наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся и анализируются математические модели реальных экономических процессов:
Экометрика делает упор на качественные аспекты экономических явлений:
Экономические модели решают вопрос о причине взаимосвязей экономических явлений:

Всегда имеется связь коэффициента корреляции и коэффициента детерминации:
Вся совокупность объектов изучения экономической системы называется генеральной совокупностью:
Выборочная и теоретическая ковариации являются показателями степени связи объясняющей и зависимой переменной:
Говорят, что имеется заданная случайная величина, если заданы ее:
Дисперсия показывает меру отклонения опытных значений от средних значений случайной величины:
Для непрерывной случайной величины Х ее вероятность P(x) = P(кси < х) есть функция распределения случайной величины:
Если математическое ожидание выборочного среднего совпадает с истинным математическим ожиданием, то оценка является:
Если при увеличении числа наблюдений получаются более точные оценки, то оценки называются состоятельными:
Интервал изменения вероятности любого события есть [0; 1]:
Квадрат отклонения случайной величины является ее:
Коэффициент корреляции случайных величин x и y показывает степень связи между этими случайными величинами:
Математическое ожидание случайной величины является ее средним значением:
Метод наименьших квадратов является одним из методов нахождения коэффициентов линейной регрессии:
Набор всех принимаемых случайной величиной вероятностей называется:
Несмещенной оценкой ковариация cov(x, y) является при умножении ее на сомножитель n/n - 1:
Объем выборки - количество наблюденных данных:
Оценка математического ожидания - оценка среднего значения по выборке:
Оценка является эффективной, если она имеет наименьшую дисперсию среди всех оценок:
Ошибки метода исследования не могут приводить к систематическим ошибкам измерений:
Плотность распределения вероятности является производной от вероятности непрерывной случайной величины:
Полная вероятность события Sum (k=1, 2, 3...)Pk=1:
При увеличении количества экспериментов случайные величины стремятся к нормальному закону распределения:
Процесс получения первичных данных в эконометрике - проведение наблюдения над экономическими явлениями, процессами:
Систематические ошибки измерений могут быть обусловлены индивидуальными особенностями эксперимента:
Систематические ошибки измерений могут быть обусловлены особенностями измерительной аппаратуры:
Среднеквадратическое отклонение случайной величины есть корень квадратный из ее дисперсии:
Уравнение вида y = a + bx + u отражает линейную модель парной регрессии:
Часть генеральной совокупности называется выборкой:
Эконометрика требует знаний основ линейной алгебры, теории вероятностей и математического анализа:
Эконометрика, в первую очередь, связана с количественной стороной изучения экономических явлений:
Эмпирическая линия регрессии может подсказать модель теоретической линии регрессии:

В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение регрессии, принято различать простую (парную) и множественную регрессии:
В линейной регрессии обычно оценивается значимость не только уравнения в целом, но и отдельных его параметров:
Все точки поля корреляции лежат на линии регрессии:
Вычисленное значение F-отношения признается достоверным (отличным от единицы), если оно меньше табличного:
Линейная регрессия находит широкое применение в эконометрике в виде четкой экономической интерпретации ее параметров:
Метод наименьших квадратов использует достаточное условие экстремума:
Множественная регрессия представляет собой регрессию результативного признака с двумя и большим числом факторов:
Оценку коэффициента b регрессии можно получить, не обращаясь к методу наименьших квадратов:
Параметр а регрессии всегда имеет экономическое содержание:
При изучении зависимости между двумя признаками подбора вида уравнения регрессии используется только графический метод:
Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии и корреляции равносильна проверке гипотезы о существенности линейного уравнения регрессии:
Распределение величины z сильно отличается от нормального распределения:
Случайная величина включает влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения:
Уравнение простой регрессии характеризует точную связь между двумя переменными:
Формула стандартной ошибки предсказываемого среднего значения у при заданном значении х*к характеризует ошибку положения линии регрессии:
Функционал суммы квадратов отклонений имеет сложную вычислитеную процедуру:
Функция Хубера является попыткой совместить достоинства функционалов суммы квадратов отклонений и суммы модулей отклонений:

Английский экономист А. В. Филипс установил прямую зависимость процента прироста заработной платы от уровня безработицы:
В случае нормально распределенных ошибок величина t распределена по закону Пуассона:
В случае нормальной линейной регрессионной модели отношение теоретической дисперсии к выборочной оценивается распределением хи-квадрат:
Вектор остатков регрессии пропорционален константе:
Во всех функциях коэффициент эластичности зависит от значений фактора х:
Если коэффициент детерминации R*5 точно равен 1, это означает, что экспериментальные точки лежат на кривой регрессии:
Если нелинейная модель внутренне нелинейна, то она не может быть сведена к линейной функции:
Если параболическая форма связи демонстрирует сначала рост, а затем снижение уровня значений результативного признака, то определяется значение фактора, при котором достигается максимум:
Значимость оцененного коэффициента регрессии b может быть проверена с помощью критерия Фишера:
Коэффициент эластичности определен только для линейных моделей:
Немецкий статистик Э. Энгель установил закономерность, что с увеличением дохода доля доходов, расходуемых на непродовольственные товары, будет возрастать:
При исследовании взаимосвязей среди функций, использующих lnу, в эконометрике преобладают степенные зависимости:
При определенных условиях регулярности применимость критерия Стьюдента возможна асимптотически и без предположения о нормальности ошибок регрессии:
Формально значимость оцененного результата регрессии b может быть проведена с помощью анализа его отношения к своему стандартному отклонению:
Чем больше разброс значений у вокруг линии регрессии, тем больше (в среднем) ошибка в определении наклона линии регрессии:
Чтобы найти наиболее правдоподобные значения параметров, необходимо найти такие их значения, при которых функция правдоподобия L достигает своего минимума:

Из представленных на грфике плотностей распределения вероятностей 4-х оценок параметра b (A, B, C, D) наиболее эффективной является оценка
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Близость коэффициента детерминации R2 к единице показывает, что выборка:
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
В случае, когда не отвергнута ложная гипотеза, то имеет место ошибка ____ рода (ответ указать цифрами)
В случае, когда отвергнута истинная гипотеза, то имеет место ошибка _____ рода (ответ указать цифрами)
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений yi в новые
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Для выборки 12, 16, 15, 17 несмещенная оценка математического ожидания равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2 у = 40 остаток в наблюдении равен ____ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х и наблюдаемых значений х = 3 у = 40 точка (3, 40) лежит
Для линейной парной регрессии, параметры которой оценены МНК, верно соотношение
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
Для применения теста Зарембки необходимо
Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется:
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест
Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Если математическое ожидание случайной величины х равно m, то математическое ожидание случайной величины u = x - m равно
Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
Если НО : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это
Если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в:
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется
Значение оценки является ____________
Источники статистических данных, которые организуют ведомства, не относящиеся к Федеральной службе статистики РФ, - это
Источники статистических данных, которые собирает и разрабатывает Федеральная служба статистики РФ, - это
Итерационные методы - компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Линия регрессии __________ через точку
Логарифмирование n приводит исходное уравнение к виду:
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Мерой разброса значений случайной величины служит
Метод Зарембки заключается в выборе между линейной и ________моделями:
Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод наименьших квадратов для модели линейной парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется
Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
Модель, заданная уравнением , приводится к линейной с помощью замены:
На третьем шаге метода Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Область принятия гипотезы - множество значений __________, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =
Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =
Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется
Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ наблюденных значений зависимой переменной
По наблюдаемым данным за спросом (y) в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25, коэффициент корреляции равен ____ (ответ дать цифрой)
По наблюдаемым данным, за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625, коэффициент корреляции равен
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить степень связи между двумя переменными
Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
При вычислении t-статистики применяется распределение
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____% случаев
При попадании оценки в критическое значение
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к
При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
Процедура гипотез приводит к вариантам принятия решений:
Различают такие совокупности, как
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Расположите в правильной последовательности шаги реализации метода Зарембки:
Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам - это:
Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
Случайная величина х принимает значение 2 и 4 с вероятностями . Дисперсия случайной величины равна ____ (ответ дать цифрой)
Случайная величина х принимает значение 3.5; 6.5; 9.5 с вероятностями . Математическое ожидание равно _____ (ответ дать цифрой)
Случайный член n в уравнении y = axbзадан
Способ оценивания - общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Сумма квадратов остатков всех наблюдений - это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Тест Бокса - Кокса - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом
Тест Фишера является
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии:
Укажите соответствие между классом модели и примером модели из соответствующего класса:
Укажите соответствие между показателем и способом его расчета:
Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета:
Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета:
Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y и выражением для var(y):
Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их формальным выражением:
Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Установите соответствия между свойствами оценок и их признаками:
Формула для F-статистики: ________, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
Функция цены - функция, где аргументом является __________, а значением функции - цена ошибки
Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
Цена на товар А при выборочном обследовании трех магазинов составила 10, 16, 19 рублей соответственно. Выборочная средняя цена равна _____ (ответ дать цифрой)
Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов
Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Эксперимент по методу Монте-Карло - искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Эластичность y по x рассчитывается как отношение относительного изменения y к величине
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 0.5 х0.6 равна _____ (ответ дать цифрой)
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ______ (ответ дать цифрой)
Эффективная оценка - несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными х и у имеет вид:
Сформулированное утверждение является ...
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) суммы квадратов можно определить как разность чисел, определенных на пересечении …
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной суммы квадратов можно определить, как …
Из представленных на грфике плотностей распределения вероятностей 4-х оценок параметра b (A, B, C, D) наиболее эффективной является оценка
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Близость коэффициента детерминации R2 к единице показывает, что выборка:
В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...
В линейной регрессионной модели отклонение – величина случайная, а объясняющая переменная – величина неслучайная. Это утверждение является ...
В линейном уравнении парной регрессии параметрами являются …
В модели парной линейной регрессии Y=b0+b1X +e коэффициент b1 показывает…
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
В основе метода наименьших квадратов лежит ______ суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений.
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки …
В результате линеаризации зависимости получена модель множественной линейной регрессии , где равно …
В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели оценки параметров регрессии, полученные методом наименьших квадратов, …
В случае, когда не отвергнута ложная гипотеза, то имеет место ошибка ____ рода (ответ указать цифрами)
В случае, когда отвергнута истинная гипотеза, то имеет место ошибка _____ рода (ответ указать цифрами)
В эконометрическую модель линейным образом включены …
В эконометрическую модель нелинейным образом включены …
В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа нелинейным образом включены …
Величина t–критерия Стьюдента коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …
Величина коэффициента регрессии характеризует …
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Вероятность того, что случайное отклонение в регрессионной модели примет заданное значение, одинакова для всех наблюдений. Сформулировано условие одинакового разброса случайной составляющей, которое выражено в ________ остатков.
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________ cовокупностью
Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений yi в новые
Выберите дисперсии, которые участвуют в расчете значения критерия Фишера.
Выберите неверные утверждения по поводу модели .
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Выполнение предпосылок метода наименьших квадратов …
Выражение позволяет вычислить значение …
Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Для выборки 12, 16, 15, 17 несмещенная оценка математического ожидания равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2 у = 40 остаток в наблюдении равен ____ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х и наблюдаемых значений х = 3 у = 40 точка (3, 40) лежит
Для линейной парной регрессии, параметры которой оценены МНК, верно соотношение
Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений …
Для линейной регрессионной модели величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей . Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
Для общей (Dобщ), факторной (Dфакт) и остаточной (Dост) дисперсий зависимой переменной и коэффициента детерминации R2 выполняется …
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог-линейная модель линейная относительно фактора времени Х …
Для оценки статистической значимости (существенности) параметров регрессии обычно служит статистика…
Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
Для применения теста Зарембки необходимо
Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется:
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест
Для статистически значимого (существенного) параметра расчетное значение критерия Стьюдента …
Для уравнения регрессии у=3х – 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Доверительный интервал характеризует интервал значений _______, куда с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра.
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
Доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 30 %, следовательно величина …
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
Если доверительный интервал коэффициента регрессии проходит через ноль, то можно принять нулевую гипотезу …
Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия …
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …
Если математическое ожидание случайной величины х равно m, то математическое ожидание случайной величины u = x – m равно
Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
Если НО : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 – это
Если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в:
Если оценка параметра эффективна, то это означает наименьшую дисперсию _____ уравнения регрессии.
Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством несмещенности, то математическое ожидание остатков …
Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности и эффективности и состоятельности, то …
Если расчетное значение F–критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о …
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то возможны следующие выводы …
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется
Зависимость валового национального продукта (Y) от денежной массы (X) характеризуется линейно-логарифмической эконометрической моделью, которая имеет вид ...
Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, ) характеризуется обратной эконометрической моделью …
Значение F–критерия Фишера зависит только от …
Значение индекса корреляции находится в пределах …
Значение коэффициента детерминации составило 0,64. Определите долю случайных факторов в общей дисперсии зависимой переменной
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно уравнением регрессии объяснено …
Значение коэффициента корреляции характеризует …
Значение оценки является ____________
Значения оценок коэффициентов регрессии, полученных при помощи МНК…
Изображение корреляционного поля для парной регрессионной модели относится к статистическим графикам, характеризующим …
Источники статистических данных, которые организуют ведомства, не относящиеся к Федеральной службе статистики РФ, – это
Источники статистических данных, которые собирает и разрабатывает Федеральная служба статистики РФ, – это
Итерационные методы – компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
Корреляционно – регрессионный анализ относится к _____ методам оценки взаимосвязи между переменными.
Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
Коэффициент детерминации для классических линейных регрессионных моделей, содержащих свободное слагаемое, принимает значения из интервала …
Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________ изменяется y при увеличении x на одну единицу
Коэффициент эластичности показывает …
Коэффициент эластичности является постоянной величиной в модели вида …
Линеаризация возможна для эконометрической модели вида …
Линия регрессии __________ через точку
Логарифмирование n приводит исходное уравнение к виду:
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Математическая статистика используется эконометрикой в качестве …
Мерой разброса значений случайной величины служит
Метод Зарембки заключается в выборе между линейной и ________моделями:
Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод наименьших квадратов для модели линейной парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
Метод наименьших квадратов используется для определения…
Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих …
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется
Модель относится к классу _________ эконометрических моделей нелинейной регрессии.
Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
Модель Филлипса служит для описания зависимости …
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
Модель, заданная уравнением , приводится к линейной с помощью замены:
На третьем шаге метода Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Нелинейная модель сводится к линейной заменой переменной:
Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида …
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
Нелинейная связь между рассматриваемыми признаками тем теснее, чем значение индекса корреляции ближе к …
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида входит...
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Несмещенная оценка параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема . Такая оценка называется ...
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Область принятия гипотезы – множество значений __________, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
Определение дисперсии на одну степень свободы приводит общую, объясненную и остаточную дисперсии к…
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Относительно формы зависимости (вида функциональной связи) различают регрессию …
Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05, следовательно величина …
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =
Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =
Оценка параметра находится ___________ доверительного интервала
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется
Оценки коэффициентов моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, но внутренне линейных, полученные методом наименьших квадратов, являются …
Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей …
Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ наблюденных значений зависимой переменной
По наблюдаемым данным за спросом (y) в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25, коэффициент корреляции равен ____ (ответ дать цифрой)
По наблюдаемым данным, за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625, коэффициент корреляции равен
Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса …
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить степень связи между двумя переменными
Показатель остаточной дисперсии рассчитывается …
Полиномиальной является эконометрическая модель вида …
Положение на плоскости каждой точки корреляционного поля определяется значениями …
Полулогарифмической является эконометрическая модель вида …
Построена парная модель линейной регрессии и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции . Такие результаты невозможны, так как …
Практическая значимость свойств несмещенности, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов выражается в …
Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
При анализе взаимосвязи признаков в эконометрической модели используют корреляционное отношение, подсчитанное на основе …
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
При вычислении t-статистики применяется распределение
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____% случаев
При подсчёте значения коэффициента корреляции предполагается, что результирующая переменная …
При попадании оценки в критическое значение
При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале …
При построении поля корреляции на координатной плоскости откладывают точки с координатами …
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается альтернативная гипотеза о …
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве статистической гипотезы выдвигается альтернативная (обратная нулевой) гипотеза о …
При проверке статистической значимости уравнения линейного уравнения регрессии нулевая гипотеза формулируется следующим образом …
При расчете остаточной суммы квадратов отклонений используются отклонения …
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к
При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ...
При увеличении объема выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ______ оценки.
При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
Приведенная запись означает для парной линейной регрессии …
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются:
Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам являются:
Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются:
Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
Процедура гипотез приводит к вариантам принятия решений:
Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем …
Пусть - наблюдаемые значения зависимой переменной, а - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …
Пусть – фактические значения, – расчетные значения, , тогда система нормальных уравнений получается из условия ...
Пусть — индекс детерминации; — число наблюдений; — число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение –критерия Фишера вычисляется по формуле
Пусть , где y – фактическое значение зависимой переменной, - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), – ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …
Пусть оценивается регрессия и выполнены все предпосылки МНК. Тогда полученные оценки и параметров и будут …
Пусть оценивается регрессия . Известна оценка параметра , тогда оценка параметра может быть вычислена по формуле:
Равенство нулю коэффициента детерминации означает, что регрессионная модель не улучшает качество оценки (прогноза) результата по сравнению с тривиальной оценкой – ______ значением результата.
Различают такие совокупности, как
Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется …
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Расположите в правильной последовательности шаги реализации метода Зарембки:
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ______ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы.
Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам – это:
Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Решение системы нормальных уравнений может быть получено ...
Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших …
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
Случайная величина х принимает значение 2 и 4 с вероятностями . Дисперсия случайной величины равна ____ (ответ дать цифрой)
Случайная величина х принимает значение 3.5; 6.5; 9.5 с вероятностями . Математическое ожидание равно _____ (ответ дать цифрой)
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Способ оценивания – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Способом включения случайного возмущения в регрессионную модель при котором сохраняется линейная форма модели является ...
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Статистические гипотезы используются для оценки статистической значимости …
Статическая значимость коэффициента парной линейной корреляции между фактором и результатом является ...
Сумма квадратов остатков всех наблюдений – это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Тест Бокса – Кокса – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом
Тест Фишера является
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Традиционный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ...
Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии:
Укажите соответствие между классом модели и примером модели из соответствующего класса:
Укажите соответствие между показателем и способом его расчета:
Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета:
Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета:
Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y и выражением для var(y):
Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их формальным выражением:
Уравнение y = a + bx, где a и b – оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Уравнение вида является …
Уравнение нелинейной регрессии , где — общая дисперсия результативного признака ; — остаточная дисперсия ошибки , может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции , который вычисляется по формуле …
Установите соответствия между свойствами оценок и их признаками:
Формула для F-статистики: ________, где p – верхнее число степеней свободы, q – нижнее число степеней свободы
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
Функция цены – функция, где аргументом является __________, а значением функции – цена ошибки
Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
Цена на товар А при выборочном обследовании трех магазинов составила 10, 16, 19 рублей соответственно. Выборочная средняя цена равна _____ (ответ дать цифрой)
Четвертое условие Гаусса – Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Число степеней свободы для суммы квадратов отклонений, объясненных парной линейной регрессией , при наблюдениях равно …
Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
Эконометрика – часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов
Эконометрическая модель – это…
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Эконометрической моделью, линейной по параметрам, является ...
Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве …
Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Эластичность y по x рассчитывается как отношение относительного изменения y к величине
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 0.5 х0.6 равна _____ (ответ дать цифрой, разделитель – запятая на русской раскладке)
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ______ (ответ дать цифрой, разделитель – запятая на русской раскладке)
Эмпирический коэффициент регрессии является состоятельной оценкой теоретического коэффициента регрессии при условии, что ...
Этап параметризации модели включает в себя…
Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

Автокорреляция певого порядка: методы обнаружения и способы устранения
Величина DW-статистики близка к двум
Величина DW-статистики находится в области с границами от двух до четырех
Величина DW-статистики находится в области с границами от нуля до двух
Включение в модель множественной регрессии лишней объясняющей переменной
Влияние отсутствия необходимой переменной
Влияние случайного члена в регрессионной модели на выполнение условий теоремы Гаусса-Маркова
Второе условие теоремы Гаусса-Маркова не соблюдается
Второе условие теоремы Гаусса-Маркова соблюдается
Гетероскедастичность и ее последствия для множественного регрессионного анализа
Другие случаи устранения автокорреляции
Зависимая переменная
Замещающая переменная, причины ее поиска и включения в уравнение регрессии
Значения, принимаемые фиктивной переменной
Зоны неопределенности и тест Дарбина-Уотсона
Категории фиктивных переменных
Категория
Метод обнаружения автокорреляции первого порядка на основе критерия Дарбина-Уотсона
Множественная регрессия: функция Кобба-Дугласа, мультиколлинеарность
Набор категорий
Наилучший (но не всегда возможный) способ устранения автокорреляции
Нестрогая линейная зависимость между переменными
Объясняющие переменные
Отрицательные последствия наличия гетероскедастичности
Показатели эластичности по объясняющим переменным и их влияние на масштаб производства
Понятие строгой и нестрогой линейной зависимости
Понятия, связанные с включением в модель регрессии системы фиктивных переменных
Последствия неправильной спецификации переменных в уравнении регрессии
Применение поправки Прайса-Уинстена
Производственная функция Кобба-Дугласа
Сведение к авторегрессионной схеме первого порядка
Случай, когда нет уверенности в правильности спецификации переменных уравнения регрессии
Случай, когда точно известно, какие объясняющие переменные должны быть включены в уравнение
Совокупность фиктивных переменных
Спецификация уравнения при проведении регрессионного анализа
Способы устранения автокорреляции
Строгая линейная зависимость между переменными
Сумма эластичностей выпуска продукции по капиталу и труду меньше единицы
Сумма эластичностей выпуска продукции по капиталу и труду равна единице
Тест Глейзера
Тест Голдфелда-Квандта
Тест ранговой корреляции Спирмена
Тесты на гетероскедастичность
Фиктивные и нефиктивные переменные в регрессии
Фиктивные переменные, включаемые в модель регрессии
Эластичности выпуска продукции по капиталу и труду в сумме превышают единицу
Эталонная категория

Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда случайный член uк коррелирует с
Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое _____________равно 1
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = ________, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член
В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет __________­______ регрессией
В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
В функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет
В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная
Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК
Для линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда - Квандта проводят тест
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают
Для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна
Для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3эластичность выпуска продукции по капиталу равна
Если автокорреляция отсутствует , то DW »
Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она
Значение статистики Дарбина - Уотсона находится между значениями
Как правило в эталонной категории
Категория - это событие, которое определенно ____________ в каждом наблюдении
Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых
Ловушка dummy trap приводит к
Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ­­­­­­­____________переменных
Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения
Множественный регрессионный анализ является _________парного регрессионного анализа
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется _________ переменной
Набор категорий представляет собой конечный набор _________ событий
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка
Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является
Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:
Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ____________, ek - остатки в наблюдениях
Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =
Пересмотр оценок в методе Кокрана - Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________ оценок
Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___________пространстве
Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
Поправка Прайса - Уинстена - метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации
При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес __________ наблюдению низкого качества
При отрицательной автокорреляции DW
При положительной автокорреляции DW
При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ____________ переменной
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной ___________ последовательности
Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных
Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:
Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет _________ распределение
Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле ________, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда _______________ двух переменных равна 1 или -1
Тест Глейзера устанавливает наличие ___________ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной
Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле
Условие гомоскедастичности означает, что σ2(ui)_________ наблюдений
Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:
Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
Фиктивная переменная взаимодействия - это _________ фиктивных переменных
Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов
Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. - это _________фиктивные переменные
Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y =
Функция Кобба - Дугласа называется
Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона
Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта равно
Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют
Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется

В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В основе метода наименьших квадратов лежит
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются
В стандартизованном уравнении свободный член
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель
Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что
Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является
Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ________________ эконометрической модели
Гетероскедастичность остатков подразумевает _____________ от значения фактора
Гетероскедастичность подразумевает ________________________ от значения фактора
Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на y
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов
Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Общая дисперсия служит для оценки влияния
Объем выборки определяется
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является
Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является
Остаточная дисперсия служит для оценки влияния
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений
Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают
Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода
После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка
При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем
Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
Расчетное значение критерия Фишера определяется как
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить
Случайный характер остатков предполагает
Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности
Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является
Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется
Факторная дисперсия служит для оценки влияния
Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент
Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера
Фиктивные переменные включаются в уравнения ____________ регрессии

В качестве значения зависимой переменной лучше брать фактически наблюденное значение:
Гипотезы, лежащие в основе модели множественной регрессии, являются естественным обобщением модели парной регрессии:
Для анализа статистической значимости полученных коэффициентов множественной линейной регрессии необходимо оценить только дисперсию:
Естественно считать, что число ограничений превосходит числа параметров и ограничения линейно независимы:
Значения экономических переменных определяется обычно влиянием одного фактора:
Коэффициент детерминации (R*R) возрастает при добавлении еще одного регрессора:
Коэффициент детерминации (R*R) всегда является положительным числом:
Коэффициент детерминации характеризует долю вариации (разброса) зависимой переменной, объясненной с помощью данного уравнения:
Основная цель множественной регрессии - построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый показатель:
Оценка метода наименьших квадратов приводит к смещенной оценке:
Попыткой устранить эффект, связанный с ростом (R*R) при возрастании числа регрессоров, является коррекция (R*R )на число регрессоров:
Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели:
При оценке множественной регрессии для обеспечения статистической надежности требуется, чтобы число наблюдений в 3 раза превосходило число оцениваемых параметров:
При проверке гипотез можно пользоваться только одним из двух критериев - Стьюдента или Фишера:
Решение системы линейных уравнений может быть осуществлено только методом Гаусса:
Точную границу приемлемости показателя R*R возможно указать сразу для всех случаев:

Ввиду четкой интерпретации параметров наиболее широко используются линейная и степенная функции:
Всегда ясно, какие переменные являются лишними при столкновении с проблемой мультиколлинеарности:
Высокий коэффициент корреляции указывает на тесную функциональную зависимость между переменными, в том числе и криволинейную:
Если проранжировать совокупность по двум признакам, связь между которыми изучается, то полное совпадение рангов означает максимально тесную прямую связь:
Если число наблюдений невелико, то у моделей с любым числом параметров их оценка приводит к статически значимым величинам:
Коэффициенты эластичности показывают, на сколько процентов изменяется в среднем результат с изменением соответствующего фактора на 1% при неизменности действия других факторов:
Любая дифференцируемая функция может быть разложена в ряд по степеням независимой переменной х в окрестности любой точки:
Мультиколлинеарность означает точную линейную зависимость между столбцами матрицы:
На практике истинная модель известна, исследователь оценивает модель, которая точно соответствует процессу, порождающему данные:
Полиномиальные модели высоких порядков используются часто:
При мультиколлинеарности малое изменение исходных данных приводит к малому изменению оценок коэффициентов модели:
Рассчитанные по рекуррентной формуле частные коэффициенты корреляции изменяются в пределах от минус бесконечности до плюс бесконечности:
Регрессивные модели являются достаточно гибким инструментом, позволяющим оценивать влияние качественных признаков на изучаемую переменную:
Существует тесная связь между коэффициентом частной корреляции и коэффициентом детерминации:
Такая ситуация, когда сумма фиктивных переменных тождественно равна константе, также включенной в регрессию, называется "dummy trap":
Фиктивные переменные позволяют строить и оценивать кусочно-линейные модели, которые можно применять для исследования структурных изменений:
Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии:

Автокорреляционная функция
Алгоритмический метод
Анализ поведения выборочной оценки дисперсии
Аналитический метод (МНК)
Взаимосвязь процессов авторегрессии (АР) и скользящего среднего (СС)
Выбор модели регрессии
Динамические модели, относящиеся к системе моделей Койка
Доверительные интервалы для предсказаний
Идентификация АРПСС (р, q, k)-модели
Идентификация модели АР-1 - оценивание двух неизвестных параметров
Идентификация модели СС (1) - оценивание неизвестного параметра
Использование регрессионной модели для предсказаний и прогнозов
Классы стационарных временных рядов
Критерий восходящих и нисходящих серий
Критерий серий, основанный на медиане
Линейные модели стационарного временного ряда и их взаимосвязь
Метод последовательных разностей
Методы выделения неслучайной составляющей
Методы проверки наличия или отсутствия неслучайной, зависящей от времени составляющей
Модель авторегрессии 1-го порядка (АР-1)
Модель авторегрессии АРПСС (р, q, k)-модель Бокса-Дженкинса
Модель адаптивных ожиданий
Модель скользящего среднего 1-го порядка СС (1)
Нестационарные временные ряды и их идентификация
Оценка точности прогноза
Подбор порядка k модели
Последствия наличия случайных факторов
Построение и анализ линейных регрессионных моделей с распределенными лагами
Построение правила проверки гипотезы по критерию нисходящих и восходящих серий
Построение правила проверки гипотезы по критерию серий, основанных на медиане
Предсказания
Причины возникновения ошибки предсказания
Проверка гипотезы о наличии или отсутствии неслучайной составляющей, зависящей от времени
Проверка регрессионной модели на устойчивость
Прогнозы
Слабо стационарные (в широком смысле) временные ряды
Случайные факторы
Способы параметризации лаговых структур
Стационарные временные ряды
Строго стационарные ( в узком смысле) временные ряды
Условие стационарности
Условия обратимости
Факторы, влияющие на временные ряды, и модели временных рядов
Факторы, воздействующие на элементы временного ряда
Характеристики модели АР-1
Характеристики модели СС (1)

_________ описывают размер влияния на
Автоковариация определяется соотношением
Автоковариация члена ряда с самим собой равна
Автокорреляционная функция принимает значения в пределах
Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что
В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность
В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза
В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна
В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно
В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность
В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно
В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза
В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна
В лаговой структуре Койка веса равны _____ , где
В лаговой структуре Койка надо оценить только
В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина _____________ была минимальной
В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______
В модели АР(1) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна
В модели АР(2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна
В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке
В модели СС(1) автокорреляционная функция при равна
В модели СС(1) спектральная плотность равна
В модели СС(2) автокорреляционная функция при равна
В основе модели Ш. Алмон лежит предположение о том, что если зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются _________________ распределению
В процессе формирования значе­ний всякого временного ряда всегда участвуют _________ факторы
Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего
Временной ряд называется нестационарным однородным, если
Дисперсия случайных остатков в модели АР(1) равна
Для белого шума справедливо соотношение
Для весовых коэффициентов в методе скользящего среднего справедлива формула
Для выполнения теста Чоу используется распределение
Для идентификации АР и СС моделей сначала делают оценки
Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как ____ сумма предшествующих
Для конечного процесса авторегрессии порядка величина может быть представлена как __________ сумма предшествующих
Для модели АР(1) справедливо соотношение
Для оценки в моделях авторегрессии используется формула
Для ранжированного временного ряда медиана равна
Для ранжированного временного ряда медиана равна
Для стационарного ряда выборочная дисперсия равна
Для стационарного ряда выборочное среднее равно
Для стационарных временных рядов при величина
Если обозначает белый шум, и , то величина равна
Если , то коэффициент Тейла равен
Если аддитивная структурная схема влияния четырех факторов описывается формулой , где , то это означает, отсутствуют___________факторы
Если в методе последовательных разностей , а , то неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени
Если в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присут­ствуют также периодические члены с частотой
Если временной ряд является стационарным в узком смысле, то
Если дисперсия временного ряда равна , то дисперсия величины равна
Если коэффициент Тейла равен нулю, то
Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, то такой ряд будет
Если неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений
Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно
Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно
Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно
Если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид
Если считать, что белый шум генерирует случайные остатки, то общий линейный процесс имеет вид
Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о
Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о
Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается
Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения
Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ______ уравнений
Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
Когда делается предсказание на момент времени , предполагается, что известна величина
Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР(1) равен
Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:
Коэффициент автокорреляции члена ряда с самим собой равен
Коэффициент Тейла лежит в пределах
Коэффициент Тейла основан на расчете
Коэффициент Тейла служит критерием
Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем
Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет
Критерий серий, основанный на медиане, позволяет
Лаговая структура Койка описывает простую экономическую ситуацию, когда влияние на с увеличением
Лаговая структура Ш. Алмон применяется, когда влияние на _______ с увеличением
Марковский процесс описывается моделью
Метод скользящего среднего относятся к _______ методам выделения неслучайной составляющей
Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением
Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением
Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением
Модель АРПСС(1,1,1) описывается соотношением
Модель Бокса - Дженкинса - это модель
Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением
Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели
Модель Линтнера основывается на предположении, что желаемый объем дивидендов
Модель скользящего среднего СС(q) описывается соотношением
Модель СС(1) описывается соотношением
Модель СС(1) стационарна при
Модель СС(2) описывается соотношением
На больших временах ________факторы описываются монотонной функцией
На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___________ факторов
Неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени p, если функция
О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ________ спектральной плотности
Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике _______________ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям
Относительная ошибка прогноза определяется как
Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается
Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи
Порядок модели Бокса - Дженкинса подбирается c помощью анализа поведения функции
Последовательная разность 3-го порядка имеет вид
При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах
Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая
Процесс смешанного типа имеет вид
Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая
Процесс Юла описывается моделью
Пусть имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений _________ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени
Регрессионные модели с распределенными лагами описываются соотношением
Ряд , сгенерированный моделью СС(1), мо­жет быть представлен также в виде модели авторегрессии _________ порядка
Сглаженное значение вычисляется по формуле
Сглаживание временного ряда означает устранение
Спектральная плотность марковского процесса равна
Спектральная плотность временного ряда определяется через
Спектральная плотность может принимать ________ значения
Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле
СС(1)-процесс обратим при
СС(2)-процесс обратим лишь при условии, что корни его характеристического уравнения лежат
Условие стационарности временного ряда для модели АР(2) имеет вид
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР(1) имеет вид
Функция спектральной плотности позволяет установить
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Частная автокорреляция 1-го порядка - это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что

«Белым шумом» называется ___________ процесс
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы независимых уравнений находится
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
Временной ряд характеризует
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
К ошибкам спецификации относится
Коррелограммой называется ______________________________ функции
Косвенный метод наименьших квадратов требует
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда предполагает
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
Может ли ряд содержать только одну из компонент?
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
Основной задачей моделирования временных рядов является
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
Под идентификационной моделью подразумевается
Под лагом подразумевается число
Под стационарным процессом можно понимать
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt - значение уровня ряда, Yt = 10, T - значение тренда, S - значение сезонной компоненты, E - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
При построении модели временного ряда проводится расчет
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
Приведенная форма модели получена из _________формы модели
Приведенная форма модели представляет собой систему ________ функций эндогенных переменных от экзогенных
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
Система независимых уравнений предполагает
Система рекурсивных уравнений включает в каждое
Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
Система эконометрических уравнений представляет систему
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
Стационарность временного ряда означает отсутствие
Стационарность характерна для временного ряда
Стохастическим процессом называется
Структурной формой модели называется система _______ уравнений
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
Уровнем временного ряда является
Циклические колебания связаны с
Экзогенными переменными не являются
Экзогенными переменными являются
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами
Эндогенными переменными не являются:
Эндогенными переменными являются

В зависимости от того, круче ли кривая спроса, чем кривая предложения, или наоборот, будет зависеть поведение рынка как устойчивой или неустойчивой системы:
Валовой доход снижается при падении спроса:
Валовые издержки растут с ростом производства:
Доход от продаж равен объёму продаж, умноженному на цену товара:
Классическая экономическая теория исследует качественные стороны экономики:
Кривая риска завышения аналогична кривой предложения:
Кривая риска занижения аналогична кривой:
Мгновенное, краткосрочное, долговременное - виды формирования рыночного равновесия, по Маршаллу:
Моделирование в экономике - применение статистической, имитационной или оптимизационной модели для описания теоретического расчёта или прогнозирования экономических процессов:
Моделирование равновесного процесса является способом уменьшения неопределённости:
Модель статистической оптимизации поведения субъекта на рынке представима в математическом виде:
Отношение угла наклона кривой спроса к углу наклона кривой предложения совпадает с отношением угла наклона кривой риска занижения к углу наклона кривой риска завышения:
План является зависимой от производителя детерминированной величиной:
После оптимизационного расчёта интервал неопределённости модели снижается на 1-2 порядка:
При активности потребителя рынок всегда устойчив:
При прочих равных условиях предложение товара на рынке тем больше, чем выше его цена:
При прочих равных условиях спрос на товар тем больше, чем ниже его цена:
При сопоставлении паутинообразной модели рынка с кривыми рисков завышения и занижения графики моделей оказываются практически одинаковыми:
Применение инженерных статистических методов характерно для традиционной эконометрики:
Равновесие кривых спроса и предложения достигается:
Резонансная неустойчивость рынка существует, когда активен потребитель и показатель завышения-занижения меньше единицы:
Резонансная неустойчивость рынка существует, когда активен производитель и показатель завышения-занижения больше единицы:
Риск завышения - усреднённые издержки завышения:
С ростом цены товара прибыль сначала возрастает, а затем из-за снижения спроса резко падает:
Состояние устойчивости или неустойчивости рынка зависит от большей активности либо продавцов, либо покупателей:
Статистические методы сами по себе могут уменьшить неопределённость экономической модели:
Существует модель рынка, называемая:
Существует правило резонансной неустойчивости рынка:
Тестирование модели на адекватность реальным ситуациям называется:
Точка пересечения кривых риска занижения и риска завышения совпадает с точкой пересечения кривых спроса и предложения:

Аддитивные балльные экспертные оценки можно складывать:
Аналитическое представление сглаженных кривых распределения представляет собой законы распределения вероятностей:
Вероятность события А выражается отношением числа исходов n, в которых выпало это событие, к общему числу исходов:
Деньги - неидентифицируемый сигнал:
Если математическое ожидание равно теоретическому, оценка называется:
Зависимость дисперсии случайного члена регрессии от номера наблюдения называется гетероскедастичностью:
Источники неопределенности в экономических исследованиях разнообразны и принципиально устранимы:
Коэффициент корреляции - центральный момент:
Коэффициент корреляции выражает взаимную связь величин:
Критерии, характеризующие качество подбора сглаженных кривых реальному распределению, называются критериями:
Критерий согласия хи-квадрат - критерий:
Кумулята отображает:
Метод Дельфы - один из методов экспертного опроса:
Метод инструментальных переменных использует инструментальные переменные вместо объясняющих для устранения последствий нарушения условия о независимости случайного члена регрессии и объясняющей переменной в каждом наблюдении:
На содержание статистической информации в экономике существенную роль играет психологический фактор:
Неопределенность в экономической информации - неточность, неполнота, противоречивость исходной информации, неоднозначность целей и последствий принимаемых решений:
Основоположниками науки статистики являются братья Бернулли:
Оценка называется эффективной, если выборочное распределение имеет наибольшую дисперсию:
Плотность распределения вероятности события представляет собой отношение частоты к величине интервала:
Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной по возрастанию последовательности:
Случайность в экономической информации - объективно существующие факторы и связи, наличие которых делает события и обстоятельства неоднозначными:
Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии:
Статистика - наука, изучающая массовые явления:
Статистическая закономерность проявляется в большой массе явлений через преодоление свойственной ее элементам случайности:
Субъективная вероятность применяется, когда классическая, геометрическая и статистическая вероятности не применимы:
Теорема Хинчина иллюстрирует закон больших чисел:
Техника подсчета вероятностей зависит от схемы проведения испытания:
Центральная предельная теорема является формулировкой закона больших чисел:
Экспертиза в экономических исследованиях основана на представлении неопределенности в форме случайности:
Экспертиза основана на представлении неопределенности в форме случайности:

Выражение через соотношение площадей справедливо для вероятности:
Деньги - неидентифицируемый сигнал:
Для исключения противоречивости оценок применяется метод последовательных попарных сравнений:
Если в шкале имеются только отношения эквивалентности, то такая шкала называется:
Закон распределения вероятностей возможно построить по балльным оценкам экспертов:
Закон распределения вероятностей показывает, с какой вероятностью произойдёт событие, удовлетворяющее определённым условиям:
Испытанием может быть как целенаправленное действие, так и явление, происходящее независимо от наблюдателя:
Источники неопределённости принципиально неустранимы:
Коэффициент вариации есть мера согласованности мнений экспертов:
Коэффициент конкордации является мерой согласованности мнений экспертов:
Метод Дельфы - метод организации экспертизы:
Метод Дельфы дает распределение возможных вариантов решений:
Метод Дельфы дает точное однозначное решение:
Метод Дельфы представляет собой ряд последовательных процедур, направленных на формирование группового мнения по проблемам с недостаточной информацией:
Отношение числа исходов n, в которых выпало это событие, к общему числу исходов N есть определение вероятности:
Порядок следования аддитивных балльных оценок не влияет на предпочтения:
При расчете экономических моделей важен учёт погрешности различных факторов:
Проведение статистических испытаний удобнее и проще делать по схеме Бернулли:
Проведение экспертизы является этапом формализации задачи выбора:
Прогнозирование по тренду - один из видов статистических расчётов:
С помощью эволюционно-симулятивной модели статистической оптимизации существенно улучшаются результаты данных экспертного опроса:
Случайное событие - событие, которое может произойти или не произойти в результате некоторого испытания:
Субъективная вероятность применяется, когда классическая, геометрическая и статистическая вероятности не применимы:
Существует модель рынка, называемая:
Существует формула Байеса для расчёта полной и условной вероятностей:
Формула сложения вероятностей есть P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB), где P(AB) - условная вероятность:
Характерные признаки случайности - принципиальная возможность сбора статистической информации:
Экспертиза в эконометрике основана на представлении неопределённости в форме случайности:
Экспертиза в экономических исследованиях основана на представлении неопределённости в форме случайности:
Экспертный опрос применяется в случае выяснения вероятности:

В каждой сфере экономики встречаются явления, которые интересно и важно изучать в их развитии:
Выборочный спектр представляет собой синус-преобразование Фурье выборочной автоковариационной функции:
Выборочный спектр сглаживается, так что за счет некоторого увеличения смещения этой оценки достигается существенное снижение дисперсии:
Два процесса, имеющие одинаковые моменты первого и второго порядка, могут иметь разный характер распределения:
Детерминированным называют процесс, который принимает заданное значение с вероятностью ноль:
Дискретные временные ряды получаются в основном выборкой из непрерывных временных рядов через различные промежутки времени:
Если ряд имеет автокорреляцию или сезонность, матрица его ковариаций может оказаться близкой к вырожденной:
Из строгой стационарности следует слабая стационарность:
Кросс-ковариация двух временных рядов характеризует взаимосвязи двух рядов во времени с различной величиной сдвига:
Лагированные переменные определяются как разности разных переменных:
Нелинейный метод наименьших квадратов полностью отличается от метода максимального правдоподобия:
Необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику:
Случайное блуждание стационарно:
Спектральная плотность белого шума постоянна:
Существуют только одномерные временные ряды:
Типичным для большинства экономических процессов является убывание спектральной плотности по мере того, как возрастает частота:

В основе метода наименьших квадратов лежит
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Значение коэффициента корреляции не характеризует
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
Основной целью линеаризации уравнения регрессии является
Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают
Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании
Случайный характер остатков предполагает
«Белым шумом» называется ___________ процесс
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы независимых уравнений находится
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В нелинейной модели парной регрессии функция является
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
В стандартизованном уравнении множественной регрессии ;. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются
В стандартизованном уравнении свободный член
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой
Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что
Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
Временной ряд характеризует
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ________________ эконометрической модели
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
Гетероскедастичность остатков подразумевает _____________ от значения фактора
Гетероскедастичность подразумевает ________________________ от значения фактора
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение . При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на
Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
Если оценка параметра эффективна, то это означает
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Если спецификация модели нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ______ связи
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ___________ дисперсии результативного признака
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно
Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит
Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту ________ связи
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
К линейному виду нельзя привести:
К ошибкам спецификации относится
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
Коррелограммой называется ______________________________ функции
Косвенный метод наименьших квадратов требует
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
Критерий Фишера используется для оценки значимости
Критические значения критерия Фишера определяются по
Критическое значение критерия Стьюдента определяет
Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о
Линеаризация не подразумевает процедуру
Линеаризация подразумевает процедуру приведения
Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на y
Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов
Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является
Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством
Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда предполагает
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
Может ли ряд содержать только одну из компонент?
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой
На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между
Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если
Нелинейным называется уравнение регрессии, если
Нелинейным не является уравнение
Нелинейным является уравнение
Несмещенность оценки на практике означает
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Общая дисперсия служит для оценки влияния
Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в
Объем выборки определяется
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является
Основной задачей моделирования временных рядов является
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
Основной задачей эконометрики является
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является
Остаточная дисперсия служит для оценки влияния
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений
Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию
Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию
Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода
Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения
Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей
Параметр является существенным, если
Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются
По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?
Под идентификационной моделью подразумевается
Под лагом подразумевается число
Под стационарным процессом можно понимать
Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ____________ коэффициентом регрессии
После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка
При помощи модели степенного уравнения регрессии вида (b>1, то есть x возрастает и y тоже возрастает) не может быть описана зависимость
При построении модели временного ряда проводится расчет
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок
При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем
При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%
Приведенная форма модели получена из _________формы модели
Приведенная форма модели представляет собой систему ________ функций эндогенных переменных от экзогенных
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
Простая линейная регрессия предполагает наличие
Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить
Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ____________________________ переменной
Расчетное значение критерия Фишера определяется как
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение
Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ______________ регрессии
Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
Система независимых уравнений предполагает
Система рекурсивных уравнений включает в каждое
Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
Система эконометрических уравнений представляет систему
Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
Состоятельность оценки характеризуется
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и
Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности
Статистические гипотезы используются для оценки
Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
Стационарность временного ряда означает отсутствие
Стационарность характерна для временного ряда
Стохастическим процессом называется
Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя
Структурной формой модели называется система _______ уравнений
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:
Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки
Уравнение регрессии характеризует зависимость
Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется
Уровнем временного ряда является
Факторная дисперсия служит для оценки влияния
Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент
Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера
Фиктивные переменные включаются в уравнения ____________ регрессии
Циклические колебания связаны с
Экзогенными переменными не являются
Экзогенными переменными являются
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами
Экспоненциальным не является уравнение регрессии
Эндогенными переменными не являются:
Эндогенными переменными являются
Эффективность оценки на практике характеризуется

В основе метода наименьших квадратов лежит
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Значение коэффициента корреляции не характеризует
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
Основной целью линеаризации уравнения регрессии является
Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают
Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании
Случайный характер остатков предполагает
«Белым шумом» называется ___________ процесс
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы независимых уравнений находится
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В нелинейной модели парной регрессии функция является
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
В стандартизованном уравнении множественной регрессии ;. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются
В стандартизованном уравнении свободный член
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой
Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что
Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
Временной ряд характеризует
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ________________ эконометрической модели
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
Гетероскедастичность остатков подразумевает _____________ от значения фактора
Гетероскедастичность подразумевает ________________________ от значения фактора
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение . При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на
Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
Если оценка параметра эффективна, то это означает
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Если спецификация модели нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ______ связи
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ___________ дисперсии результативного признака
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно
Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит
Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту ________ связи
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
К линейному виду нельзя привести:
К ошибкам спецификации относится
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
Коррелограммой называется ______________________________ функции
Косвенный метод наименьших квадратов требует
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
Критерий Фишера используется для оценки значимости
Критические значения критерия Фишера определяются по
Критическое значение критерия Стьюдента определяет
Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о
Линеаризация не подразумевает процедуру
Линеаризация подразумевает процедуру приведения
Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на y
Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов
Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является
Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством
Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда предполагает
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
Может ли ряд содержать только одну из компонент?
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой
На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между
Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если
Нелинейным называется уравнение регрессии, если
Нелинейным не является уравнение
Нелинейным является уравнение
Несмещенность оценки на практике означает
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Общая дисперсия служит для оценки влияния
Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в
Объем выборки определяется
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является
Основной задачей моделирования временных рядов является
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
Основной задачей эконометрики является
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является
Остаточная дисперсия служит для оценки влияния
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений
Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию
Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию
Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода
Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения
Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей
Параметр является существенным, если
Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются
По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?
Под идентификационной моделью подразумевается
Под лагом подразумевается число
Под стационарным процессом можно понимать
Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ____________ коэффициентом регрессии
После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка
При помощи модели степенного уравнения регрессии вида (b>1, то есть x возрастает и y тоже возрастает) не может быть описана зависимость
При построении модели временного ряда проводится расчет
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок
При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем
При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%
Приведенная форма модели получена из _________формы модели
Приведенная форма модели представляет собой систему ________ функций эндогенных переменных от экзогенных
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
Простая линейная регрессия предполагает наличие
Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить
Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ____________________________ переменной
Расчетное значение критерия Фишера определяется как
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение
Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ______________ регрессии
Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
Система независимых уравнений предполагает
Система рекурсивных уравнений включает в каждое
Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
Система эконометрических уравнений представляет систему
Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
Состоятельность оценки характеризуется
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и
Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности
Статистические гипотезы используются для оценки
Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
Стационарность временного ряда означает отсутствие
Стационарность характерна для временного ряда
Стохастическим процессом называется
Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя
Структурной формой модели называется система _______ уравнений
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:
Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки
Уравнение регрессии характеризует зависимость
Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется
Уровнем временного ряда является
Факторная дисперсия служит для оценки влияния
Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент
Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера
Фиктивные переменные включаются в уравнения ____________ регрессии
Циклические колебания связаны с
Экзогенными переменными не являются
Экзогенными переменными являются
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами
Экспоненциальным не является уравнение регрессии
Эндогенными переменными не являются:
Эндогенными переменными являются
Эффективность оценки на практике характеризуется