В основе метода наименьших квадратов лежит
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Значение коэффициента корреляции не характеризует
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
Основной целью линеаризации уравнения регрессии является
Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают
Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании
Случайный характер остатков предполагает
«Белым шумом» называется ___________ процесс
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
В левой части системы независимых уравнений находится
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
В нелинейной модели парной регрессии функция является
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
В стандартизованном уравнении множественной регрессии ;. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются
В стандартизованном уравнении свободный член
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой
Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что
Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
Временной ряд характеризует
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ________________ эконометрической модели
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
Гетероскедастичность остатков подразумевает _____________ от значения фактора
Гетероскедастичность подразумевает ________________________ от значения фактора
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение . При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на
Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
Если оценка параметра эффективна, то это означает
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Если спецификация модели нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ______ связи
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ___________ дисперсии результативного признака
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно
Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит
Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту ________ связи
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
К линейному виду нельзя привести:
К ошибкам спецификации относится
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
Коррелограммой называется ______________________________ функции
Косвенный метод наименьших квадратов требует
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
Критерий Фишера используется для оценки значимости
Критические значения критерия Фишера определяются по
Критическое значение критерия Стьюдента определяет
Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о
Линеаризация не подразумевает процедуру
Линеаризация подразумевает процедуру приведения
Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на y
Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов не применим для
Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов
Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является
Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством
Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда предполагает
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
Может ли ряд содержать только одну из компонент?
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой
На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между
Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если
Нелинейным называется уравнение регрессии, если
Нелинейным не является уравнение
Нелинейным является уравнение
Несмещенность оценки на практике означает
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Общая дисперсия служит для оценки влияния
Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в
Объем выборки определяется
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является
Основной задачей моделирования временных рядов является
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
Основной задачей эконометрики является
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является
Остаточная дисперсия служит для оценки влияния
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений
Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию
Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию
Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода
Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения
Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей
Параметр является существенным, если
Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются
По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?
Под идентификационной моделью подразумевается
Под лагом подразумевается число
Под стационарным процессом можно понимать
Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ____________ коэффициентом регрессии
После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка
При помощи модели степенного уравнения регрессии вида (b>1, то есть x возрастает и y тоже возрастает) не может быть описана зависимость
При построении модели временного ряда проводится расчет
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства
При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок
При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем
При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%
Приведенная форма модели получена из _________формы модели
Приведенная форма модели представляет собой систему ________ функций эндогенных переменных от экзогенных
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
Простая линейная регрессия предполагает наличие
Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить
Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ____________________________ переменной
Расчетное значение критерия Фишера определяется как
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение
Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ______________ регрессии
Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
Система независимых уравнений предполагает
Система рекурсивных уравнений включает в каждое
Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
Система эконометрических уравнений представляет систему
Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
Состоятельность оценки характеризуется
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и
Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности
Статистические гипотезы используются для оценки
Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
Стационарность временного ряда означает отсутствие
Стационарность характерна для временного ряда
Стохастическим процессом называется
Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя
Структурной формой модели называется система _______ уравнений
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является
Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:
Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки
Уравнение регрессии характеризует зависимость
Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется
Уровнем временного ряда является
Факторная дисперсия служит для оценки влияния
Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент
Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера
Фиктивные переменные включаются в уравнения ____________ регрессии
Циклические колебания связаны с
Экзогенными переменными не являются
Экзогенными переменными являются
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами
Экспоненциальным не является уравнение регрессии
Эндогенными переменными не являются:
Эндогенными переменными являются
Эффективность оценки на практике характеризуется