F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
Для применения теста Зарембки необходимо
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест _________
Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется
Значение оценки является ____________
Итерационные методы - компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Линия регрессии __________ через точку
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Мерой разброса значений случайной величины служит
Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ________моделями:
Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод наименьших квадратов для модели парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется
Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Область принятия гипотезы - множество значений __________, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =
Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =
Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ y по выборке
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
При вычислении t-статистики применяется распределение____________
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
При попадании оценки в критическое значение
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к
При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Сумма квадратов остатков всех наблюдений -__________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Формула для F-статистики: ________, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
Функция цены - функция, где аргументом является __________, а значением функции - цена ошибки
Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов
Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Эксперимент по методу Монте-Карло - искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
Эффективная оценка - несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок