Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными х и у имеет вид:
Сформулированное утверждение является ...
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) суммы квадратов можно определить как разность чисел, определенных на пересечении …
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной суммы квадратов можно определить, как …
Из представленных на грфике плотностей распределения вероятностей 4-х оценок параметра b (A, B, C, D) наиболее эффективной является оценка
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Близость коэффициента детерминации R2 к единице показывает, что выборка:
В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...
В линейной регрессионной модели отклонение – величина случайная, а объясняющая переменная – величина неслучайная. Это утверждение является ...
В линейном уравнении парной регрессии параметрами являются …
В модели парной линейной регрессии Y=b0+b1X +e коэффициент b1 показывает…
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
В основе метода наименьших квадратов лежит ______ суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений.
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки …
В результате линеаризации зависимости получена модель множественной линейной регрессии , где равно …
В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели оценки параметров регрессии, полученные методом наименьших квадратов, …
В случае, когда не отвергнута ложная гипотеза, то имеет место ошибка ____ рода (ответ указать цифрами)
В случае, когда отвергнута истинная гипотеза, то имеет место ошибка _____ рода (ответ указать цифрами)
В эконометрическую модель линейным образом включены …
В эконометрическую модель нелинейным образом включены …
В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа нелинейным образом включены …
Величина t–критерия Стьюдента коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …
Величина коэффициента регрессии характеризует …
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Вероятность того, что случайное отклонение в регрессионной модели примет заданное значение, одинакова для всех наблюдений. Сформулировано условие одинакового разброса случайной составляющей, которое выражено в ________ остатков.
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________ cовокупностью
Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений yi в новые
Выберите дисперсии, которые участвуют в расчете значения критерия Фишера.
Выберите неверные утверждения по поводу модели .
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Выполнение предпосылок метода наименьших квадратов …
Выражение позволяет вычислить значение …
Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Для выборки 12, 16, 15, 17 несмещенная оценка математического ожидания равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2 у = 40 остаток в наблюдении равен ____ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х и наблюдаемых значений х = 3 у = 40 точка (3, 40) лежит
Для линейной парной регрессии, параметры которой оценены МНК, верно соотношение
Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений …
Для линейной регрессионной модели величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей . Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
Для общей (Dобщ), факторной (Dфакт) и остаточной (Dост) дисперсий зависимой переменной и коэффициента детерминации R2 выполняется …
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог-линейная модель линейная относительно фактора времени Х …
Для оценки статистической значимости (существенности) параметров регрессии обычно служит статистика…
Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
Для применения теста Зарембки необходимо
Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется:
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест
Для статистически значимого (существенного) параметра расчетное значение критерия Стьюдента …
Для уравнения регрессии у=3х – 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Доверительный интервал характеризует интервал значений _______, куда с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра.
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
Доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 30 %, следовательно величина …
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
Если доверительный интервал коэффициента регрессии проходит через ноль, то можно принять нулевую гипотезу …
Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия …
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …
Если математическое ожидание случайной величины х равно m, то математическое ожидание случайной величины u = x – m равно
Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
Если НО : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 – это
Если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в:
Если оценка параметра эффективна, то это означает наименьшую дисперсию _____ уравнения регрессии.
Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством несмещенности, то математическое ожидание остатков …
Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности и эффективности и состоятельности, то …
Если расчетное значение F–критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о …
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то возможны следующие выводы …
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется
Зависимость валового национального продукта (Y) от денежной массы (X) характеризуется линейно-логарифмической эконометрической моделью, которая имеет вид ...
Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, ) характеризуется обратной эконометрической моделью …
Значение F–критерия Фишера зависит только от …
Значение индекса корреляции находится в пределах …
Значение коэффициента детерминации составило 0,64. Определите долю случайных факторов в общей дисперсии зависимой переменной
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно уравнением регрессии объяснено …
Значение коэффициента корреляции характеризует …
Значение оценки является ____________
Значения оценок коэффициентов регрессии, полученных при помощи МНК…
Изображение корреляционного поля для парной регрессионной модели относится к статистическим графикам, характеризующим …
Источники статистических данных, которые организуют ведомства, не относящиеся к Федеральной службе статистики РФ, – это
Источники статистических данных, которые собирает и разрабатывает Федеральная служба статистики РФ, – это
Итерационные методы – компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
Корреляционно – регрессионный анализ относится к _____ методам оценки взаимосвязи между переменными.
Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
Коэффициент детерминации для классических линейных регрессионных моделей, содержащих свободное слагаемое, принимает значения из интервала …
Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________ изменяется y при увеличении x на одну единицу
Коэффициент эластичности показывает …
Коэффициент эластичности является постоянной величиной в модели вида …
Линеаризация возможна для эконометрической модели вида …
Линия регрессии __________ через точку
Логарифмирование n приводит исходное уравнение к виду:
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Математическая статистика используется эконометрикой в качестве …
Мерой разброса значений случайной величины служит
Метод Зарембки заключается в выборе между линейной и ________моделями:
Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод наименьших квадратов для модели линейной парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
Метод наименьших квадратов используется для определения…
Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих …
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется
Модель относится к классу _________ эконометрических моделей нелинейной регрессии.
Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
Модель Филлипса служит для описания зависимости …
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
Модель, заданная уравнением , приводится к линейной с помощью замены:
На третьем шаге метода Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Нелинейная модель сводится к линейной заменой переменной:
Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида …
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
Нелинейная связь между рассматриваемыми признаками тем теснее, чем значение индекса корреляции ближе к …
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида входит...
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Несмещенная оценка параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема . Такая оценка называется ...
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Область принятия гипотезы – множество значений __________, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
Определение дисперсии на одну степень свободы приводит общую, объясненную и остаточную дисперсии к…
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Относительно формы зависимости (вида функциональной связи) различают регрессию …
Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05, следовательно величина …
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =
Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =
Оценка параметра находится ___________ доверительного интервала
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется
Оценки коэффициентов моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, но внутренне линейных, полученные методом наименьших квадратов, являются …
Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей …
Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ наблюденных значений зависимой переменной
По наблюдаемым данным за спросом (y) в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25, коэффициент корреляции равен ____ (ответ дать цифрой)
По наблюдаемым данным, за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625, коэффициент корреляции равен
Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса …
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить степень связи между двумя переменными
Показатель остаточной дисперсии рассчитывается …
Полиномиальной является эконометрическая модель вида …
Положение на плоскости каждой точки корреляционного поля определяется значениями …
Полулогарифмической является эконометрическая модель вида …
Построена парная модель линейной регрессии и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции . Такие результаты невозможны, так как …
Практическая значимость свойств несмещенности, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов выражается в …
Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
При анализе взаимосвязи признаков в эконометрической модели используют корреляционное отношение, подсчитанное на основе …
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
При вычислении t-статистики применяется распределение
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____% случаев
При подсчёте значения коэффициента корреляции предполагается, что результирующая переменная …
При попадании оценки в критическое значение
При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале …
При построении поля корреляции на координатной плоскости откладывают точки с координатами …
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается альтернативная гипотеза о …
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве статистической гипотезы выдвигается альтернативная (обратная нулевой) гипотеза о …
При проверке статистической значимости уравнения линейного уравнения регрессии нулевая гипотеза формулируется следующим образом …
При расчете остаточной суммы квадратов отклонений используются отклонения …
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к
При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ...
При увеличении объема выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ______ оценки.
При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
Приведенная запись означает для парной линейной регрессии …
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются:
Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам являются:
Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются:
Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
Процедура гипотез приводит к вариантам принятия решений:
Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем …
Пусть - наблюдаемые значения зависимой переменной, а - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …
Пусть – фактические значения, – расчетные значения, , тогда система нормальных уравнений получается из условия ...
Пусть — индекс детерминации; — число наблюдений; — число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение –критерия Фишера вычисляется по формуле
Пусть , где y – фактическое значение зависимой переменной, - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), – ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …
Пусть оценивается регрессия и выполнены все предпосылки МНК. Тогда полученные оценки и параметров и будут …
Пусть оценивается регрессия . Известна оценка параметра , тогда оценка параметра может быть вычислена по формуле:
Равенство нулю коэффициента детерминации означает, что регрессионная модель не улучшает качество оценки (прогноза) результата по сравнению с тривиальной оценкой – ______ значением результата.
Различают такие совокупности, как
Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется …
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Расположите в правильной последовательности шаги реализации метода Зарембки:
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ______ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы.
Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам – это:
Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Решение системы нормальных уравнений может быть получено ...
Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших …
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
Случайная величина х принимает значение 2 и 4 с вероятностями . Дисперсия случайной величины равна ____ (ответ дать цифрой)
Случайная величина х принимает значение 3.5; 6.5; 9.5 с вероятностями . Математическое ожидание равно _____ (ответ дать цифрой)
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Способ оценивания – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Способом включения случайного возмущения в регрессионную модель при котором сохраняется линейная форма модели является ...
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Статистические гипотезы используются для оценки статистической значимости …
Статическая значимость коэффициента парной линейной корреляции между фактором и результатом является ...
Сумма квадратов остатков всех наблюдений – это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Тест Бокса – Кокса – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом
Тест Фишера является
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Традиционный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ...
Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии:
Укажите соответствие между классом модели и примером модели из соответствующего класса:
Укажите соответствие между показателем и способом его расчета:
Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета:
Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета:
Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y и выражением для var(y):
Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их формальным выражением:
Уравнение y = a + bx, где a и b – оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Уравнение вида является …
Уравнение нелинейной регрессии , где — общая дисперсия результативного признака ; — остаточная дисперсия ошибки , может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции , который вычисляется по формуле …
Установите соответствия между свойствами оценок и их признаками:
Формула для F-статистики: ________, где p – верхнее число степеней свободы, q – нижнее число степеней свободы
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
Функция цены – функция, где аргументом является __________, а значением функции – цена ошибки
Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
Цена на товар А при выборочном обследовании трех магазинов составила 10, 16, 19 рублей соответственно. Выборочная средняя цена равна _____ (ответ дать цифрой)
Четвертое условие Гаусса – Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Число степеней свободы для суммы квадратов отклонений, объясненных парной линейной регрессией , при наблюдениях равно …
Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
Эконометрика – часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов
Эконометрическая модель – это…
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Эконометрической моделью, линейной по параметрам, является ...
Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве …
Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Эластичность y по x рассчитывается как отношение относительного изменения y к величине
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 0.5 х0.6 равна _____ (ответ дать цифрой, разделитель – запятая на русской раскладке)
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ______ (ответ дать цифрой, разделитель – запятая на русской раскладке)
Эмпирический коэффициент регрессии является состоятельной оценкой теоретического коэффициента регрессии при условии, что ...
Этап параметризации модели включает в себя…
Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
