Автокорреляционная функция
Алгоритмический метод
Анализ поведения выборочной оценки дисперсии
Аналитический метод (МНК)
Взаимосвязь процессов авторегрессии (АР) и скользящего среднего (СС)
Выбор модели регрессии
Динамические модели, относящиеся к системе моделей Койка
Доверительные интервалы для предсказаний
Идентификация АРПСС (р, q, k)-модели
Идентификация модели АР-1 - оценивание двух неизвестных параметров
Идентификация модели СС (1) - оценивание неизвестного параметра
Использование регрессионной модели для предсказаний и прогнозов
Классы стационарных временных рядов
Критерий восходящих и нисходящих серий
Критерий серий, основанный на медиане
Линейные модели стационарного временного ряда и их взаимосвязь
Метод последовательных разностей
Методы выделения неслучайной составляющей
Методы проверки наличия или отсутствия неслучайной, зависящей от времени составляющей
Модель авторегрессии 1-го порядка (АР-1)
Модель авторегрессии АРПСС (р, q, k)-модель Бокса-Дженкинса
Модель адаптивных ожиданий
Модель скользящего среднего 1-го порядка СС (1)
Нестационарные временные ряды и их идентификация
Оценка точности прогноза
Подбор порядка k модели
Последствия наличия случайных факторов
Построение и анализ линейных регрессионных моделей с распределенными лагами
Построение правила проверки гипотезы по критерию нисходящих и восходящих серий
Построение правила проверки гипотезы по критерию серий, основанных на медиане
Предсказания
Причины возникновения ошибки предсказания
Проверка гипотезы о наличии или отсутствии неслучайной составляющей, зависящей от времени
Проверка регрессионной модели на устойчивость
Прогнозы
Слабо стационарные (в широком смысле) временные ряды
Случайные факторы
Способы параметризации лаговых структур
Стационарные временные ряды
Строго стационарные ( в узком смысле) временные ряды
Условие стационарности
Условия обратимости
Факторы, влияющие на временные ряды, и модели временных рядов
Факторы, воздействующие на элементы временного ряда
Характеристики модели АР-1
Характеристики модели СС (1)