В каждой сфере экономики встречаются явления, которые интересно и важно изучать в их развитии:
Выборочный спектр представляет собой синус-преобразование Фурье выборочной автоковариационной функции:
Выборочный спектр сглаживается, так что за счет некоторого увеличения смещения этой оценки достигается существенное снижение дисперсии:
Два процесса, имеющие одинаковые моменты первого и второго порядка, могут иметь разный характер распределения:
Детерминированным называют процесс, который принимает заданное значение с вероятностью ноль:
Дискретные временные ряды получаются в основном выборкой из непрерывных временных рядов через различные промежутки времени:
Если ряд имеет автокорреляцию или сезонность, матрица его ковариаций может оказаться близкой к вырожденной:
Из строгой стационарности следует слабая стационарность:
Кросс-ковариация двух временных рядов характеризует взаимосвязи двух рядов во времени с различной величиной сдвига:
Лагированные переменные определяются как разности разных переменных:
Нелинейный метод наименьших квадратов полностью отличается от метода максимального правдоподобия:
Необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику:
Случайное блуждание стационарно:
Спектральная плотность белого шума постоянна:
Существуют только одномерные временные ряды:
Типичным для большинства экономических процессов является убывание спектральной плотности по мере того, как возрастает частота: