Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда случайный член uк коррелирует с
Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое _____________равно 1
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = ________, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член
В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет __________­______ регрессией
В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
В функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет
В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная
Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК
Для линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда - Квандта проводят тест
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают
Для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна
Для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3эластичность выпуска продукции по капиталу равна
Если автокорреляция отсутствует , то DW »
Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она
Значение статистики Дарбина - Уотсона находится между значениями
Как правило в эталонной категории
Категория - это событие, которое определенно ____________ в каждом наблюдении
Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых
Ловушка dummy trap приводит к
Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ­­­­­­­____________переменных
Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения
Множественный регрессионный анализ является _________парного регрессионного анализа
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется _________ переменной
Набор категорий представляет собой конечный набор _________ событий
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка
Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является
Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:
Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ____________, ek - остатки в наблюдениях
Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =
Пересмотр оценок в методе Кокрана - Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________ оценок
Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___________пространстве
Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
Поправка Прайса - Уинстена - метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации
При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес __________ наблюдению низкого качества
При отрицательной автокорреляции DW
При положительной автокорреляции DW
При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ____________ переменной
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной ___________ последовательности
Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных
Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:
Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет _________ распределение
Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле ________, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда _______________ двух переменных равна 1 или -1
Тест Глейзера устанавливает наличие ___________ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной
Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле
Условие гомоскедастичности означает, что σ2(ui)_________ наблюдений
Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:
Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
Фиктивная переменная взаимодействия - это _________ фиктивных переменных
Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов
Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. - это _________фиктивные переменные
Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y =
Функция Кобба - Дугласа называется
Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона
Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта равно
Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют
Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется