Безрисковая коммерческая норма дисконта устанавливается на максимальной будущей доходности вкладываемых средств:
В инвестиционном проекте должен быть проведен анализ основных видов рисков: страновых, отраслевых, коммерческих, финансовых, эффективности управления, экологических, инновационных:
В методе анализа чувствительности рассматриваются два сценария: пессимистический и оптимистический:
В методе коэффициентов достоверности (достоверных эквивалентов) денежные потоки конкретного года корректируются принятой для этого года поправкой на риск:
Единственным способом передачи риска другому хозяйственному субъекту является страхование:
К непредсказуемым внешним рискам относятся: состояние рынка и действия конкурентов, отрицательные экологические и социальные последствия:
Метод анализа чувствительности критериев эффективности сводится к исследованию зависимости результирующего показателя от изменения значений показателей, влияющих на него:
Надежность фирмы определяется по рентабельности, финансовой устойчивости и требуемому уровню риска:
Одним из наиболее важных показателей устойчивости инвестиционного проекта является точка безубыточности, характеризующая объем продаж, при котором выручка от реализации продукции совпадает с издержками производства:
Показателем асимметрии эмпирического распределения является эксцесс:
Размах вариации - отношение числа случаев благоприятных исходов к общему числу всех возможных исходов:
Размах вариации - разница между максимальным и минимальным значениями фактора:
Риск - связующее звено между доходностью и финансовой устойчивостью каждого хозяйствующего субъекта, реализующего свои цели при определенном уровне риска:
Риск неполучения предусмотренных проектом доходов для различных отраслей промышленности и различных типов проектов определяют пофакторным расчетом, суммируя влияние учитываемых факторов:
Управление рисками осуществляется путем установки лимитов и фондов на возмещение потерь, использования нестраховых методов передачи риска третьему лицу, страхованием: