Актуарные  расчеты  по временному признаку классифицируются на актуарные расчеты  плановые  и
Актуарные  расчеты  по отраслям страхования классифицируются на актуарные расчеты  по рисковым видам страхования  и актуарные расчеты по
Биномиальная модель стоимости опциона имеет вид …, где с- стоимость опциона; n - количество периодов срока обращения опциона; S - цена акции в момент заключения опционного контракта; р - вероятность изменения цены акции; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 - процент падения цены акции; Х - цена исполнения опциона;  Rn - это коэффициент дисконтирования
Биржевая  торговля  опционами оперирует партиями в ___ акций
Брутто-ставка договора страхования рассчитывается по формуле …, где Тб-с - тарифная брутто-ставка; Тн-с - тарифная нетто-ставка; f - доля нагрузки в брутто-ставке
В актуарной математике в качестве первичной характеристики продолжительности жизни  используется 
В риск-нейтральной оценке стоимость опциона в начале периода с0   определяется по формуле …, где си - стоимость опциона в случае роста цены акции; сd - стоимость опциона в случае падения цены акции; n - количество акций; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 - процент падения цены акции; R = 1 + ставка без риска
Величина  волатильности опционного контракта,  предполагаемая рынком,  - это ___ волатильность для данного опционного контракта 
Верны ли определения?А) Внутренняя стоимость колл-опциона - это величина, на которую цена базового актива превышает цену исполнения В) Внутренняя стоимость пут-опциона - это величина, на которую цена исполнения превышает цену базового актива. Подберите правильный ответ
Верны ли определения?А) Держатель опциона - это покупатель опциона В) Держатель опциона - это продавец опциона. Подберите правильный ответ
Верны ли определения?А) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, - единица торговли опциона с физической поставкой В) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, - единица торговли опциона с натуральной поставкой. Подберите правильный ответ
Верны ли определения?А) Колл опционы - это опционы на покупку В) Пут опционы - это опционы на покупку. Подберите правильный ответ
Верны ли определения?А) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет выигрывать от роста цены базисного актива В) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет проигрывать от падения цены базисного актива. Подберите правильный ответ
Верны ли определения?А) Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании В) Страховые тарифы по обязательным видам страхования рассчитываются страховщиками самостоятельно на основе актуарных расчетов. Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?А) Опционная премия указывается в расчете на одну акцию В) Опционная премия указывается в расчете на сто акций. Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью. Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции. Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску. Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?А) Чем больше срок действия опциона, тем выше его цена В) Чем больше срок действия опциона, тем ниже его цена. Подберите правильный ответ
Впервые  биномиальный подход к оценке стоимости опциона был предложен 
Дельта опциона колл определяется по формуле …,  где ∆с - дельта опциона колл; дс -небольшое изменение цены опциона колл; дS - небольшое изменение цены базисного актива
Дельта  опциона пут определяется по формуле …, где ∆р - дельта опциона пут; др - небольшое изменение цены опциона пут; дS - небольшое изменение цены базисного актива
Дельта-хеджированной позицией вкладчика по акциям называют позицию с дельтой равной
Для европейских опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми ценами исполнения и датами истечения контрактов справедливо равенство
Для определения коэффициента хеджирования позиции по базисному активу с использованием дельты опциона используется  отношение
Для хеджирования позиции по базисному активу с помощью опционов требуемое количество опционных контрактов определяют по формуле  
Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, - это 
Если дельта задается в процентах, то дельта длинной позиции по базисному активу равна 
Если дельта задается в процентах, то дельта короткой позиции по базисному активу равна
Если опционный контракт включает 100 акций, тогда дельта 0,5 эквивалентна для контракта ___  акциям
Если при расчете резерва используется особая таблица смертности  и измененная техническая процентная ставка, то резерв называется 
Инвестор, который не принимает во внимание риск по инвестициям, - это инвестор ___ к риску
Интенсивность  смертности (μx) определяется по формуле …, где f(x) -  функция смертей; s(х) - функция выживания
Комиссионные вознаграждения страховым агентам и брокерам составляют основную часть ___ расходов
Конкретные акции, купля - продажа которых является объектом опционного права, - это ___ акции
Коэффициент дельта базисных активов всегда равен 
Коэффициент дельта фьючерсного контракта на активы с постоянной дивидендной доходностью определяется по формуле …, где   q - постоянная дивидендная доходность при непрерывном начислении; r - безрисковая процентная ставка при непрерывном начислении; Т - дата поставки активов
Коэффициент кумуляции риска определяется как …, где М  - число пострадавших объектов;C - число страховых событий;
Коэффициент  чувствительности премии опционов, который выражает изменение цены опциона в результате изменения волатильности на 1 %, - это коэффициент  
Коэффициент  чувствительности премии опционов, который называют «индикатором убывания временной стоимости опциона», - это коэффициент  
Коэффициент  чувствительности премии опционов, который показывает, как меняется цена опциона в зависимости только от фактора времени, - это коэффициент  
Мера  чувствительности и скорость изменения премии опциона относительно цены базисного актива - это коэффициент чувствительности премии опционов
Модель стоимости опциона, в которой последовательным дисконтированием цен опциона определяют его значение в начальный момент времени, - это модель
Наиболее широко используемой моделью оценки стоимости опционов является модель 
Норма убыточности определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат;  П - общая сумма страховых премий
Объявление о продаже компанией дополнительных акции старым акционерам по льготным ценам - это 
Обязанности  покупателя опционного контракта заключаются в  
Ожидаемая  величина ущерба, выступающая в  качестве минимальной цены за риск, называется чистой нетто- 
Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, - это страховая (-ой)
Опцион,  условия контракта которого могут быть реализованы в любое время, - это ___ опцион
Опцион,  условия контракта которого могут быть реализованы только по истечении указанного в нем срока, - это ___ опцион
Опционы,  имеющие цену-страйк значительно выше курса базовых акций для call и значительно ниже для put, - это  опционы
Опционы,  имеющие цену-страйк, ниже действующей рыночной цены базовых акций для call и выше рыночной цены для put, - это  опционы
Опционы,  имеющие цену-страйк, равную или очень близкую к курсу базовых акций на момент продажи опциона, - это  опционы
Организация проводящее страхование, принимающее на себя обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающее вопросами создания и расходования страхового фонда, - это
Основное свойство коэффициента дельта - если спот-цена базисных активов мгновенно изменяется на величину δS, а все остальные факторы останутся неизменными, то приращение стоимости этого инструмента ∆П оценивается по формуле
Основной  материал для исчисления тарифных ставок по страхованию жизни- это
Основным  выходным параметром модели Блэка-Шоулса является
Основным  фактором риска при страховании жизни является неопределенность
Основными элементами тарифной ставки являются нетто-премия   и 
Особенности расчета тарифных ставок по страхованию ___ заключаются в том, что формирование резерва взносов и расчеты тарифных ставок производятся с помощью актуарных методов
Показатели таблиц смертности  -  описание процесса дожития и вымирания поколения с фиксированной начальной численностью в ___ тыс. человек
Показатель убыточности страховой суммы определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат;  S  - общая страховая сумма всех застрахованных объектов
При исполнении опционных контрактов предусматривается физическая поставка базисного актива или расчет   
Расчет основной части нетто-ставки (То) производится по формуле …, где q - вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования; `Sв - среднее страховое возмещение по одному договору страхования; `S - средняя страховая сумма по одному договору страхования; 100 - базовый размер страховой суммы
Ретроспективная формула для нетто-резерва  имеет вид …,   где ksC - актуарное накопление к моменту k за счет премий, ksB актуарная накопленная стоимость в момент к всех выплат на промежутке (0, k)
Рынок опционов подразделяется на биржевой и  
Рынок опционов, в основе которого лежит переговорный процесс, позволяющий заключать опционные сделки на любое количество акций, - это ___ рынок опционов
С помощью актуарных расчетов определяется стоимость страховой(ых)
Случайное распределение величины убытка в массовых видах страхования   описывается логарифмически нормальным и ___  распределением
Степень ущербности определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат;  Sп - общая страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты
Стоимость опциона, которая определяется соотношением между ценой исполнения опциона и ценой базового актива на реальном рынке, является
Страхование государственных и домашних животных - подотрасль ___ страхования
Страхование средств транспорта - подотрасль ___ страхования
Страхование финансовых, коммерческих рисков - подотрасль ___ страхования
Страхование  грузов - подотрасль ___ страхования
Страхование  технических, производственных рисков - подотрасль ___ страхования
Сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами,  - это страховое (-ая,-ой) 
Тарифная  нетто-ставка (Тн) рассчитывается по формуле …, где То - основная часть нетто-ставки; Тр - рисковая надбавка
Теоретическое  значение выпуска прав акций рассчитывается по формуле: … где X - число льготных акций, которые можно приобрести имея одну старую акцию, Y - цена льготных акций, С - цена старых акций
Установление равновесия между платежами и страховыми выплатами компании - это принцип ___ актуарных расчетов
Ученый, предложивший считать в актуарных расчетах, что время жизни равномерно распределено на интервале (0;ω), где ω - предельный возраст, - это 
Физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные страховые взносы и имеющее право по закону или на основе договора получить денежную сумму при наступлении страхового случая - это
Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты,  - это
Форма,  в которой представляются расходы на страхование объекта, называется актуарной 
Формула  Блэка-Шоулса для европейского опциона колл на акцию имеет вид …,   где Cе - премия  европейского опциона колл; S0 - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; σ - мгновенное стандартное отклонение доходности акции; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T- время до истечения контракта; N(d1),N(d2) - функция нормального распределения
Формула  Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре - премия  европейского опциона пут; S0 - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T - время до истечения контракта; N(-d1), N(-d2) - функция нормального распределения
Цель имущественного страхования - это
Цель тарифной политики страховой организации - это 
Цена опциона называется опционной (ым)
Цена опциона складывается из двух составляющих: внутренней стоимости и ___ стоимости
Частота страховых событий определяется как …, где C - число страховых событий; N - число объектов страхования
Частота ущерба определяется как …, где М  - число пострадавших объектов; N - число объектов страхования