Биноминальная модель предполагает равную вероятность для появления максимального и минимального значения в конце любого дискретного времени:
Биржа (расчетная палата) выступает как покупатель для всех продавцов и как продавец для всех покупателей:
Биржи производных инструментов имеют уникальный порядок формальных и содержательных отношений участников торгов:
Биржи производных инструментов могут иметь сторонних эмитентов торгуемых инструментов так же, как и фондовая биржа:
В сделках с производными торговый партнер является полным юридическим партнером:
Внешняя стоимость опциона максимальна в момент исполнения опциона:
Внешняя стоимость опциона отражает риск, имеющий место быть при данном соглашении по данному опциону:
Исходная запись формулы расчетов цен опциона касается непрерывного дисконтирования:
Каждая сделка на бирже производных инструментов становится реальной только после ее регистрации расчетной палатой:
Меновая стоимость зависит от механизмов, с помощью которых осуществляется жизнедеятельность с производными:
Меновая стоимость производных появляется в зависимости от стоимости базисов:
Модели Блэка - Шоулза и Кокса - Росса - Рубинштейна одинаково используются на всех биржах:
Модель цены опционов Кокса - Росса - Рубинштейна называется биноминальной:
На биржах производных инструментов непосредственно торгуют только члены расчетной палаты:
На биржах производных платежеспособность является обязательной предпосылкой участия в торговых сделках:
Обратная котировка принята в:
Одним из авторов, разработавших модель цены опционов Black-Scholes, является:
Операции через срочные биржи охватывают всю планету:
Опцион Call находится в ситуации "без денег", если его внутренняя стоимость:
Опцион может иметь отрицательную стоимость:
Особое значение имеет доходность, которую каждая из валют имеет на собственном внутреннем рынке:
Показатель эффективности операции хеджирования Е свидетельствует о появлении дополнительных доходов, если:
При разработке теоретических конструкций применительно к опционам за основу берут опцион Put:
Прямая котировка - выражение национальной валюты в числе единиц иностранной валюты:
Разница между текущей ценой в момент исполнения опциона и ценой исполнения, принятой в соглашении, называется внешней стоимостью опциона:
Сегодня сделки, где в опционе базисом является другой производный инструмент, широко развиты:
Стоимость опциона не может быть больше, чем текущая цена основания:
Стоимость опциона не может быть меньше разницы между текущей ценой и ценой исполнения базиса:
Формула расчетов цен опционов предложена для определения справедливой цены простого европейского опциона Call на акции:
Чистая доходность - показатель ставки, который увеличивает (наращивает) цену базиса: