F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
_________ описывают размер влияния  на
Автоковариация определяется соотношением
Автоковариация члена ряда  с самим собой равна
Автокорреляционная функция в модели СС(1) при  равна
Автокорреляционная функция в модели СС(1) при τ=3 равна
Автокорреляционная функция в модели СС(2) при  равна
Автокорреляционная функция принимает значения в пределах
Автокорреляция чаще возникает и тем самым представляет тем большую проблему, чем
Алгебраический полином третьей степени, записанный в общем виде, - это
Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что
В зависимости от цены (х) на некоторой товар по наблюдаемым данным за спросом (y) получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25. Коэффициент корреляции будет равен ____ (ответ цифрой)
В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность
В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность
В лаговой структуре Койка веса  равны _____ , где
В лаговой структуре Койка надо оценить только
В линейном регрессионном анализе требуется линейность
В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина _____________ была минимальной
В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет __________ оценок
В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______
В методе скользящего среднего для весовых коэффициентов справедлива формула
В модели АР(1) дисперсия случайных остатков равна
В модели АР(1) коэффициент автокорреляции  случайных остатков равен
В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке
В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
В модели парной регрессии y=a+bx остаток в i-ом наблюдении равен
В модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
В моделях с распределенными лагами ставится задача прогнозирования значения у(t) по значениям
В общей выборочной дисперсии y доля объясненной дисперсии зависимой переменной выражается коэффициентом
В рамках теста Голдфелда - Квандта для отношения RSS2/RSS1 применяют тест
В регрессии второго порядка y = 12+7x1-3x2 остаток в наблюдении х1 = 2, х2 = 1, y = 20 равен
В результате проверки гипотез приходят к вариантам принятия решений
В случае использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается “вес” __________ наблюдению низкого качества
В случае проведения теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
В случае проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется
В случае регрессии с двумя объясняющими переменными отклонение еi в i-м наблюдении - это
В случае, если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
В случае, если автокорреляция отсутствует , то DW »
В случае, если аддитивная структурная схема влияния четырех факторов описывается формулой , где , то это означает, что отсутствуют ___________ факторы
В случае, если в авторегрессии схема первого порядка , то автокорреляция
В случае, если временной ряд является стационарным в узком смысле, то
В случае, если временный ряд х(t) стационарный в узком смысле, то он
В случае, если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
В случае, если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
В случае, если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
В случае, если дисперсия временного ряда  равна , то дисперсия величины  равна
В случае, если зависимая переменная _____, она может быть представлена как фиктивная
В случае, если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
В случае, если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда  не зависят от времени, то такой ряд будет
В случае, если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
В случае, если НО : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
В случае, если неслучайная составляющая временного ряда  имеет линейный вид , то  равно
В случае, если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то  равно
В случае, если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это
В случае, если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в
В случае, если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид
В случае, если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
В случае, если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется
В случае, если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о
В случае, если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о
В случае, когда независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, они оказываются
В случае,если математическое ожидание случайной величины х равно m то математическое ожидание случайной величины u = x - m равно
В стационарных временных рядах при  величина
В уравнении y = axbn случайный член n задан
В уравнении линейной регрессии коэффициент наклона показывает, ___________ изменяется y при увеличении x на одну единицу
В уравнении парной линейной регрессии регрессором называется
В уравнении регрессии оценивание каждого параметра поглощает _________ свободы в выборке
В уравнении регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная
В эталонной категории, как правило,
Величина _____ является несмещенной оценкой теоретической ковариации
Величина коэффициента детерминации R2 изменяется в пределах
Величина коэффициента детерминации равна _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Величины дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего
Возможные экономические причины гетероскедастичности
Временной ряд  называется нестационарным однородным, если
Второе условие Гаусса - Маркова для множественной регрессии предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что
Выбор необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных – это процесс, называемый
Выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых _____, - это ловушка dummy trap
Выборка _____, если коэффициента детерминации R2 близок к единице
Выборочная дисперсия для стационарного ряда  равна
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Выборочное среднее для стационарного ряда  равно
Выразить степень связи между двумя переменными _____ позволяет показатель выборочной ковариации
Вычисленные при гетероскедастичности стандартные ошибки
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК
Гипотеза _____ проверяется в критерии восходящих и нисходящих серий
Гипотеза _____ проверяется в критерии серий, основанном на медиане
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсия для коэффициента ранговой корреляции Спирмена имеет вид
Длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 в критерии восходящих и нисходящих серий, равна
Для ____________ F-статистика является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Для авторегрессионной схемы первого порядка uк+1 = ρuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
Для белого шума  дисперсия
Для белого шума  справедливо соотношение
Для выполнения теста Чоу используется распределение
Для высокого уровня значимости проблема заключается в высоком риске допущения ошибки
Для вычисления t-статистики применяется распределение____________
Для вычисления коэффициента R2 используется формула:
Для вычисления сглаженного значения  используется формула
Для вычисления стандартного отклонения оценки b для параметра β используется формула
Для вычисления стандартного отклонения оценки а для параметра a используется  формула
Для вычисления статистики критерия Дарбина - Уотсона используется формула ________, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
Для конечного процесса авторегрессии порядка  величина e может быть представлена как ____ сумма предшествующих d
Для конечного процесса авторегрессии порядка  величина  может быть представлена как __________ сумма предшествующих e
Для коэффициента корреляции r t-статистика определяется как
Для коэффициента наклона фиктивную переменную вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ цифрами)
Для линейной парной регрессии, параметры которой оценены МНК, верно соотношение
Для линейной регрессии с 10 объясняющими переменными при числе наблюдений, равном 96, число степеней свободы равно _____ (ответ цифрами)
Для линейной регрессии у=6+10х увеличение объясняющей переменной на 2 единицы приводит к росту зависимой переменной на __________ единиц (ответ дать цифрами)
Для модели АР(1) справедливо соотношение
Для модели линейной парной регрессии метод наименьших квадратов заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
Для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных оценка параметра а вычисляется по формуле: а =
Для модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц (ы,у)
Для обнаружения автокорреляции первого порядка используется
Для определения коэффициента автокорреляции  используется соотношение
Для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта число степеней свободы (верхнее и нижнее) равно
Для оценки в моделях авторегрессии используется формула
Для первого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы _________ для любого i
Для получения несмещенной оценки дисперсии используется формула
Для проверки гипотезы Н0: R2 = 0 используется тест
Для расчета выборочной дисперсии используется  формула:
Для расчета выборочной ковариации используется  формула:
Для теста ранговой корреляции Спирмена статистика имеет _________ распределение
Для третьего условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы cov(ui,uj) = 0, если
Для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при числе наблюдений n число степеней свободы составляет
Для уравнения у=a+b1x1+b2x2 гипотезу Но проверяет F-тест
Для уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___ случаев
Для функции Кобба-Дугласа  эластичность по капиталу равна ____ (ответ цифрой вида __,__)
Для функции Кобба-Дугласа  эластичность по труду равна _____ (ответ цифрой вида __,__)
Для четвертого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы для любого k cov(uk, хk ) была равна:
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Если 2 и 3 условия Гаусса – Маркова не выполняются, это приводит к потере свойства_________оценок
Если , то коэффициент Тейла равен
Если σ2(ui) _________ наблюдений, это означает, что условие гомоскедастичности выполняется
Если автокорреляция отрицательна, DW
Если автокорреляция положительна, DW
Если добавить объясняющую переменную в уравнение регрессии, коэффициент детерминации
Если коэффициент Тейла равен нулю, то
Если ложная гипотеза не отвергнута, то имеет место ошибка ____ рода (ответ указать цифрами)
Если модель задана зависимостью у=12 ++u, она относится к модели
Если модель задана уравнением , то к линейной она приводится с помощью замены
Если нарушаются предпосылки применения МНК, то это приводит к необходимости
Если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов, то в модель множественной регрессии включаются фиктивные переменные
Если описываемое _______ равно 1, то авторегрессионная схема называется схемой первого порядка
Если отвергается истинная гипотеза, то имеет место ошибка _____ рода (ответ указать цифрами)
Если оценка математического ожидания совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, то такая оценка называется
Если оценка попадает в критическое значение,
Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn, соответственно, то математическое ожидание случайной величины
Если считать, что белый шум генерирует случайные остатки, то общий линейный процесс имеет вид
Зависимость между последовательными случайными членами в авторегрессионной схеме первого порядка описывается формулой uk+1 = ________, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член
Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается
Замена МНК на обобщенный метод наименьших квадратов связана с
Значение выборочной дисперсии зависимой переменной регрессии равно _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Значение оценки является
Идентификация модели АР(1)
Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения
Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ______ уравнений
Искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных _____ - это эксперимент по методу Монте-Карло
Используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой функция потерь, определяет стоимость неточности как функцию
Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
К _____ фиктивным переменным относятся переменные, предназначенные для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п.
К тестам на наличие гетероспедастичности относятся тесты
К факторам, формирующим временной ряд, относятся
Ковариация двух случайных величин теоретически определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Когда выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
Когда делается предсказание на момент времени , предполагается, что известна величина
Когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, такое явление называют
Когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, такое явление называется
Количественные зависимости для экономических соотношений эконометрика получает, основываясь в первую очередь на
Компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели – это итерационные методы
Компьютерный итерационный метод устранения _____ - это Метод Кокрана - Оркатта
Конечный набор _________ событий, полностью исчерпывающий все возможности, - это набор категорий
Корреляция между членами временного ряда  и , при условии, что _____, - это частная автокорреляция 1-го порядка
Коэффициент автокорреляции члена ряда  с самим собой равен
Коэффициент детерминации R2 в парном регрессионном анализе равен
Коэффициент детерминации в множественном регрессионном анализе определяет долю _______________ регрессией
Коэффициент Тейла лежит в пределах
Коэффициент Тейла основан на расчете
Коэффициент Тейла служит критерием
Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет
Лаговая структура Койка описывает простую экономическую ситуацию, когда влияние  на  с увеличением
Лаговая структура Ш. Алмон применяется, когда влияние  на  _______ с увеличением
Линейная модель случайных остатков - это
Линия регрессии __________ через точку
Ловушка dummy trap приводит к
Лучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
Марковский процесс описывается моделью
Матрица исходных статистических данных  в случае одного объекта с одним наблюдаемым признаком будет соостоять из
Медиана  для ранжированного временного ряда равна
Медиана  для ранжированного временного ряда равна
Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод скользящего среднего относятся к _______ методам выделения неслучайной составляющей
Метод спасения ________ в автокорреляционной схеме первого порядка - поправка Прайса - Уинстена
Множественный регрессионный анализ является _________парного регрессионного анализа
Множество значений __________, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза, - это область принятия гипотезы
Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением
Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением
Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением
Модель АРПСС(1,1,1) описывается соотношением
Модель Бокса-Дженкинса - это модель
Модель Бокса-Дженкинса описывает нестационарные временные ряды со свойствами
Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением
Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели
Модель Линтнера исследует
Модель Линтнера основывается на предположении, что желаемый объем дивидендов
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
Модель СС(1) описывается соотношением
Модель СС(1) стационарна при
Модель СС(2) описывается соотношением
Модель Ш. Алмон основана на предположении, что если  зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются ______ распределению
На больших временах ________факторы описываются монотонной функцией
На втором шаге метода Зарембки необходим пересчет наблюдений yi в новые
На основе теста Глейзера устанавливается наличие ___________ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной
На третьем шаге метода Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется _________ переменной
Наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет _____, находится близко к линии регрессии
Наблюдения, составляющие часть генеральной совокупности, называются
Назначение регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Назначение фиктивной переменной для коэффициента наклона состоит в установлении влияния категории на
Наличие в разложении временного ряда х(t) = χ(А) fтр + χ(Б) φ(t) + χ(В)ψ(t) + ε(х) величины fтр(t) означает, что временный ряд:
Нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова - автокорреляция
Начальный шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ наблюденных значений зависимой переменной
Не относящиеся к федеральной службе статистики РФ источники статистических данных, которые организуют ведомства, - это
Некоторой совокупностью _______ переменных может быть описан любой набор категорий
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по
Нелинейные по оцениваемым параметрам регрессии - это
неслучайная составляющая  описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений
Неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени p, если функция
Несмещенная оценка математического ожидания для выборки 12, 16, 15, 17 равна ___ (ответ цифрами)
Несмещенная оценка, имеющая среди всех несмещенных оценок _____, - это эффективная оценка
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
Нижний индекс переменной, равный (t - s), означает, что она является
Номер наблюдения переменной в упорядоченной по _____ последовательности – это ранг наблюдения переменной
Норма прибыли на капитал при k = 625, L = 256 для функции Кобба-Дугласа  составляет _____ (ответ цифрами)
Нулевая гипотеза Но проверяется статистикой Дарбина-Уотсона
О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ________ спектральной плотности
Общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки называют способом оценивания
Общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане,равно
Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий, равно
Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике _______________ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствия между свойствами оценок и их признаками
Основанный на медиане критерий серий позволяет
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Остаток в наблюдении для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 равен
Осуществить переход от нелинейной модели  к модели _________ позволяет логарифмическое преобразование
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Относительная ошибка прогноза определяется как
Отношение относительного изменения y к величине _____ характеризует эластичность y по x
Отношение числа исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновероятных исходов называется __________этого события
Оценка _____ является несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u)
Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается
Оценки коэффициентов регрессии при автокорреляции становятся
Ошибка _____ - это ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза
Ошибка _____ - это ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной
Первый этап применения теста Голдфелда - Квандта предполагает, что в выборке все наблюдения
Перед идентификации АР и СС моделей делают оценки
Переменная  в линейной регрессии  
Переменная, принимающая в каждом наблюдении значения _____, - это фиктивная переменная -
Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___________ пространстве
По наблюдаемым данным за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625 коэффициент корреляции равен
Полную совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным _____ является целью эконометрики
Полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка оценка ρ рассчитывается по формуле ____________, ek - остатки в наблюдениях
Полученная по данным выборки оценка стандартного отклонения случайной величины называется стандартной ___________ случайной величины
Порядок модели Бокса - Дженкинса подбирается c помощью анализа поведения функции
Последовательная разность 3-го порядка имеет вид
Посредством _____ функция спроса y = α xβ pγ ν может быть линеаризована
Предположение, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ____________ переменной, проверяется с помощью теста Голдфелда - Квандта
Предпосылками применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок является
Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
При больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___________ факторов
При включении в регрессионную модель лишней переменной оценки коэффициентов оказываются, как правило
При выборочном обследовании трех магазинов цена на товар А составила 10, 16, 19 рублей, соответственно. Выборочная средняя цена равна ____ (ответ цифрами)
При использовании МНК оценка b для параметра уравнения парной регрессии вычисляется по формуле b =
При использовании МНК оценка a для параметра уравнения парной регрессии вычисляется по формуле a =
При логарифмирование n исходное уравнение принимает вид
При наблюдаемых значениях х = 2, у = 40 для линейной парной регрессии у = 20 + 8х остаток в наблюдении равен ____ (ответ цифрой)
При наблюдаемых значениях х = 3, у = 40 для линейной парной регрессии у = 20 + 8х точка (3, 40) лежит
При одностороннем критерии нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
При парной регрессии верхнее число степеней свободы F-cтатистики равно
При парной регрессии нижнее число степеней свободы F-cтатистики равно
При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
При проверке нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест _________
При формировании значений всякого временного ряда всегда участвуют _________ факторы
Применение специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвано ________ данных
Применение теста Зарембки требует
Протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане, равна
Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая
Процесс смешанного типа имеет вид
Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая
Процесс Юла описывается моделью
Пусть на экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку «хорошо», 3 человека - оценку «удовлетворительно». Средний бал по группе равен
Пусть случайная величина х принимает значение 2 и 4 с вероятностями . Тогда дисперсия случайной величины равна ____ (ответ цифрой)
Разброс значений случайной величины характеризуется
Различают совокупности
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Расположите в правильной последовательности шаги реализации метода Зарембки
Регрессионные модели с распределенными лагами описываются соотношением
Результаты наблюдения при использовании метода Монте-Карло генерируются с помощью
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Риск совершить ошибку I рода при снижении уровня значимости
Ряд , сгенерированный моделью СС(1), может быть представлен также в виде модели авторегрессии _________ порядка
С помощью _____ проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии
С увеличением _____ точность оценок по МНК улучшается
С увеличением размера выборки оценка математического ожидания
С увеличением числа наблюдений зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона
С целью линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Сглаживание временного ряда означает устранение
Ситуация, когда случайный член uк коррелирует только с _____, - автокорреляция первого порядка
Ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается _____, - положительная автокорреляция
Следует отказаться от МНК при
Случайная величина х принимает значение 3.5; 6.5; 9.5 с вероятностями . Математическое ожидание равно _____ (ответ цифрой)
Собираемые и разрабатываемые Федеральной службой статистики РФ источники статистических данных - это
Событие, которое определенно ______ в каждом наблюдении, - это категория
Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
Соотношение  представляет собой
Спектральная плотность временного ряда определяется через
Спектральная плотность может принимать ________ значения
Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле
Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется
Спецификация модели - это:
СС(1)-процесс обратим при
СС(2)-процесс обратим лишь при условии, что корни его характеристического уравнения  лежат
Ставка заработной платы при k = 32, L = 243 для функции Кобба-Дугласа  составляет ___ (ответ цифрами)
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n - число наблюдений
Статистика Дарбина - Уотсона находится между значениями
Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда _______________ двух переменных равна 1 или -1
Сумма квадратов остатков всех наблюдений - это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего  - это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Суммы квадратов отклонений: общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) находятся в следующих соотношениях
Сущесство метода Зарембки заключается в выборе между линейной и ________моделями
Тест Бокса - Кокса - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной
Тест Фишера является
Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии:
Укажите соответствие между классом модели и примером модели из соответствующего класса
Укажите соответствие между показателем и способом его расчета
Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета
Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета
Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y и выражением для var(y)
Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их формальным выражением
Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Уравнение линейной регрессии с двумя объясняющими переменными в общем виде имеет вид
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР(1) имеет вид
Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
Фиктивная переменная взаимодействия - это _________ фиктивных переменных
Формула для F-статистики: ________, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы
Формула для вычисления γ(τ )при τ=3 имеет вид
Формула для расчета тестовой статистики для теста Спирмена имеет вид
Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y =
Функция Кобба - Дугласа называется
Функция спектральной плотности позволяет установить
Функция тренда является
Функция цены - функция, где аргументом является __________, а значением функции - цена ошибки
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Циклические изменения временного ряда определяются
Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(1) равна
Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(2) равна
Часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением _____ методов анализа экономических процессов, - это эконометрика
Чаще всего причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок в модели множественной регрессии, всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной
Чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3* L 2/3 равна
Эластичность выпуска продукции по труду для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4* L 1/4 равна
Эластичность для функции y = 4x0,2 равна
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 0.5 х0.6 равна _____ (ответ цифрой вида __,__)
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ______ (ответ цифрой __,__)