В методе Койка предполагается, что аргументы с увеличивающимся лагом оказывают одинаковое влияние на результат:
В моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:
В отличие от модели адаптивных ожиданий в модели неполной корректировки эмпирически ненаблюдаемой переменной является результативный признак:
В эконометрике к числу динамических относятся все модели, построенные по временным рядам данных:
К динамическим относятся модели авторегрессии и модели с распределенным лагом:
Лаги, структуру которых можно описать с помощью экспонента, называют лагами Алмон:
Между моделями с распределенным лагом и моделями авторегрессии существует определенная взаимосвязь:
Модели спроса и предложения могут быть представлены различными графическими схемами:
Неидентифицируемость уравнения связана с числом наблюдений:
При моделировании достаточно сложных экономических объектов часто приходится вводить не одно, а несколько связанных между собой уравнений:
При наличии корреляции между регрессорами и ошибками для получения состоятельных оценок можно воспользоваться методом инструментальных переменных:
При рассмотрении модели со стохастическими регрессорами наличие корреляции между регрессорами и ошибками приводит к смещенности и несостоятельности МНК-оценок:
Применение МНК затруднительно из-за того, что в моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:
С помощью метода Алмон можно построить модели с распределенным лагом любой длины:
Эконометрические методы, разработанные для построения и анализа моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом, широко используются для эмпирической верификации макроэкономических моделей:
Эконометрическое моделирование осуществляется с применением моделей, содержащих только текущие значения факторных переменных:
Эндогенные переменные, стоящие в правых частях уравнений имеют нулевую корреляцию с ошибкой в соответствующем уравнении: