СГА ответы Комбат бесплатно
Главная   Главная   Ответы   Ответы Комбат   Материалы   Скачать   Поиск   Поиск   Форум   Форум   Чат   Чат

   
Навигация

· Главная
· Новости

Общение

· Форум для студента
· Чат для студента
· Связь с нами

К прочтению

· Правила сервиса
· FAQ / ЧаВО
· Как правильно искать
· Как скачивать материалы
· Ответы к ЛС Интегратор
· Как помочь сайту
· Для вебмастеров


Инструменты

· Ответы Комбат
· Скачать материалы
· Поиск по сайту
· Поиск кода предмета



   


Детали файла
Имя файла:0674.01.01;СЛ.04;1
Размер:100 Kb
Дата публикации:2015-03-09 03:19:59
Описание:
Эконометрика (магистр.) - Слайдлекция по модулю

Список вопросов теста (скачайте файл для отображения ответов):
В качестве фиктивных переменных используются дихотомические (бинарные, булевы) переменные, которые принимают два значения: "0" или "1":
Гетероскедастичность - явление в эконометрике, когда дисперсии зависимых величин не постоянны:
Гетероскедастичность становится проблемой, когда значения переменных в уравнении регрессии значительно различаются в разных наблюдениях:
Для оценки параметров модели можно применить обычный метод наименьших квадратов:
Использование пошаговых процедур отбора наиболее информативных переменных - метод устранения или уменьшения мультиколлинеарности:
Какая бы пошаговая процедура ни использовалась, она не гарантирует определения оптимального набора объясняющих переменных:
Коэффициент детерминации в обобщенной модели может использоваться лишь как точная характеристика качества модели:
Кроме пошаговой процедуры присоединения объясняющих переменных используются пошаговые процедуры присоединения-удаления и процедура удаления объясняющих переменных:
Метод устранения или уменьшения мультиколлинеарности заключается в переходе от несмещенных оценок, определенных по методу наименьших квадратов, к смещенным оценкам:
Мультиколлинеарность - высокая взаимная коррелированность объясняющих переменных:
Мультиколлинеарность может проявляться в функциональной (явной) и стохастической (скрытой) формах:
На практике применение теста Уайта с включением и невключением попарных произведений дают разные результаты:
Свойства оценок коэффициентов регрессии зависят от свойств случайного члена в регрессионной модели:
Существуют точные количественные критерия для определения наличия или отсутствия мультиколлинеарности:
Тест ранговой корреляции Спирмена использует наиболее общие предположения о зависимости дисперсий ошибок регрессии от значений регрессоров:
Для скачивания этого файла Вы должны ввести код указаный на картинке справа в поле под этой картинкой --->


ВНИМАНИЕ:
Нажимая на кнопку "Скачать бесплатно" Вы подтверждаете свое полное и безоговорочное согласие с "Правилами сервиса"


.