"Мартингальная модель" (martingale model) предполагает наличие автокорреляционных взаимосвязей между приростом цен при любых сдвигах:
Акция представляет собой производную ценную бумагу:
Задачи кратко- и среднесрочного прогноза могут решаться с привлечением только статистически-экстраполяционных методов:
Любая комбинация финансовых инструментов и продуктов может использоваться в финансовом инжиниринге:
Многие финансовые рынки функционируют в течение длительного периода времени, и поэтому финансовая статистика сформировала достаточно длинные временные серии цен по целому ряду товаров:
Модели ГСБ-2 и ГСБ-1 предполагают, что как сами приросты, так и любые их функции независимы между собой:
Модели финансовой эконометрики обычно используют независимые переменные:
Реальные временные ряды, встречающиеся в экономике, финансах, торговле, маркетинге, за редкими исключениями являются стационарными:
Серьезное решение задач долгосрочного прогноза требует использования комплексных подходов и в первую очередь привлечения различных технологий сбора и анализа экспертных оценок:
Статистический анализ и предназначение различных переменных дают исследователям информацию, необходимую, чтобы сделать заключение об определенном аспекте рынка и его связи с особенностями другого рынка:
Узким местом всех адаптивных методов, и методов экспоненциального сглаживания в частности, является подбор подходящего к данной конкретной задаче параметра сглаживания (адаптация):
Финансовая эконометрика часто использует допущение о том, что многие переменные, являющиеся производными от основных финансовых показателей, оказываются распределенными по законам, относящимся к семейству распределений, называемому "классом стабильных распределений":
Фьючерс представляет собой соглашение о покупке или продаже определенного количества данных товаров по согласованной цене на любую дату в будущем:
Характерной чертой адаптивных методов прогнозирования является их способность игнорировать эволюцию динамических характеристик изучаемых процессов:
Экономическое значение вторичного рынка ценных бумаг состоит в перераспределении первоначально сформированной первичным рынком структуры инвестиций: