Верны ли определения?
А) Графическое отображение автокорреляционной функции называется коррелограммой
В) Графическое отображение автокорреляционной функции называется уравнением регрессии
Подберите правильный ответ
Верны ли определения?
А) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о неизменности значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
В) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о наличии сезонной составляющей
Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?
А) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 5
В) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 35
Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?
А) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется мультипликативной
В) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется аддитивной
Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?
А) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как сумма
В) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как произведение
Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?
А) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от времени
В) ) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от степени несмещенности
Подберите правильный ответ
Верны ли утверждения?
А) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей параметры и находятся с помощью МНК
В) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей параметры и находятся с помощью ОМНК
Подберите правильный ответ
«Белым шумом» называется ___________ процесс
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
В методе Алмон предполагается, что
В мультипликативной модели временного ряда =240 (значение уровня ряда), Т = 10 (значение тренда), U = 3 (значение случайной составляющей), тогда значение сезонной составляющей S равно
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
Временной ряд описывается уравнением , величина показателя в момент времени t = 18 составит
Временной ряд характеризует
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
Гипотеза - это гипотеза о
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т=15, Е - значение случайной компоненты случайных факторов Е = 2. Определите значение сезонной компоненты S
Коррелограммой называется ______________________________ функции
Критерий восходящих и нисходящих серий предназначен для проверки гипотезы о
Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о
Метод Койка применяют в моделях
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости _______ от времени
Модель Бокса-Дженкинса АРПСС (1,1,1) имеет вид
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда не предполагает
Модель временного ряда предполагает
Модель гиперинфляции Кейгана относится к модели
Модель Линтнера относится к модели
Модель Линтнера позволяет распределить прибыль
Модель потребления Фридмена относится к моделям
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
Основной задачей моделирования временных рядов является
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
Под лагом подразумевается число
Под стационарным процессом можно понимать
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда
Построена мультипликативная модель временного ряда, где - значение уровня ряда ( = 1080), Т – значение тренда, S - значение сезонной компоненты, U - значение случайной составляющей. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда
При аналитическом выделении неслучайной составляющей в виде функции объясняющая переменная - это
При аналитическом выделении неслучайной составляющей в виде функции параметры и находятся с помощью
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать ________ уровней исследуемых показателей
При построении модели временного ряда проводится расчет
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
Стационарность временного ряда означает отсутствие
Стационарность характерна для временного ряда
Стохастическим процессом называется
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
Только одну из компонент ряд содержать
Уровнем временного ряда является
Циклические колебания связаны с
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами