В математической статистике для получения несмещенной оценки дисперсии случайной величины соответствующую сумму квадратов отклонений от средней делят на число наблюдений:
В период перехода к рыночной экономике возрастает роль эконометрических методов:
Детерминированные объясняющие переменные принимают любые значения:
Доверительный интервал для функции регрессии с заданной надежностью (доверительной вероятностью) накрывает неизвестное значение:
Если речь идет о функциональной зависимости (связи), то каждому значению одной переменной соответствует случайное значение другой:
Изображение статистической зависимости графически точками координатной плоскости называется полем корреляции:
Метод наименьших квадратов существенно сложнее при проведении вычислительной процедуры:
Модели временных рядов значительно проще моделей пространственной выборки:
Обычно предполагается, что условные распределения при каждом допустимом значении факторов - нормальные:
Подходящим измерителем тесноты связи Y и X является коэффициент регрессии:
При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной:
Рассматриваемая в регрессионном анализе зависимость Y от Х может быть представлена в виде модельного уравнения регрессии:
С математической точки зрения регрессионные модели оказываются существенно более простым объектом, чем эконометрическая модель общего типа:
Широкому внедрению эконометрических методов способствовало появление во второй половине XX века электронных вычислительных машин и персональных компьютеров:
Эконометрическая модель обязательно является регрессионной: