СГА ответы Комбат бесплатно
Главная   Главная   Ответы   Ответы Комбат   Материалы   Скачать   Поиск   Поиск   Форум   Форум   Чат   Чат

   
Навигация

· Главная
· Новости

Общение

· Форум для студента
· Чат для студента
· Связь с нами

К прочтению

· Правила сервиса
· FAQ / ЧаВО
· Как правильно искать
· Как скачивать материалы
· Ответы к ЛС Интегратор
· Как помочь сайту
· Для вебмастеров


Инструменты

· Ответы Комбат
· Скачать материалы
· Поиск по сайту
· Поиск кода предмета



   


Отправка файла на e-mail


Имя файла:2839.02.01;СЛ.02;1
Размер:101 Kb
Дата публикации:2015-03-09 04:05:52
Описание:
Математические модели финансовых рисков - Слайдлекция по модулю

Список вопросов теста (скачайте файл для отображения ответов):
N(x) - функция стандартного биномиального распределения:
В силу различия цен покупки и продажи, ставок привлечения и размещения и других факторов в ценах форвардных контрактов возникает "зазор", в котором получение прибыли описанным способом невозможно либо сопряжено с риском:
Для опциона на деньгах или вне денег внутренняя стоимость равна нулю, а вся его стоимость является внешней или временной:
Для опционов глубоко в деньгах временнaя стоимость положительна:
Для практического применения биномиального метода вполне подходит сетка движения цены любого масштаба:
Если цена контракта отличается от его стоимости, появляется возможность для арбитража:
Если цены движутся практически параллельно, то спекулятивные операции только на фьючерсах или только на акциях будут давать приблизительно одинаковые результаты:
Идея биномиального метода состоит в том, чтобы двигаться от текущего дня в направлении к дню экспирации опциона:
На практике для проверки возможности арбитража следует просчитать всю цепочку предполагаемых операций:
Начинать знакомство с подходами к оценке опционов лучше именно с более простого биномиального метода:
По мере уменьшения базиса цена синтетической все сильнее отклоняется от начальной цены фьючерса:
Рассчитанное вероятностным способом среднее является такой ценой опциона, когда шансы покупателя и продавца получить прибыль или понести убытки в этом случае сильно отличаются:
Случай опциона на акцию отличается тем, что фьючерсная позиция заменяется на покупку или продажу без покрытия определенного количества акций:
Схема обратного арбитража реально применима:
Теоретические рассуждения, применяемые при определении стоимости, обычно точно отражают реальную ситуацию:
Теоретические стоимости фьючерсных контрактов должны определяться теми же выражениями, что и стоимости форвардных контрактов:
Формулы Блэка-Шоулза основаны на арбитражных стратегиях:
Для отправки этого файла Вы должны ввести код указаный на картинке справа в поле под этой картинкой --->


ВНИМАНИЕ:
  • Нажимая на кнопку "Отправить" Вы подтверждаете свое полное и безоговорочное согласие с "Правилами сервиса"

  • Перед отправкой убедитесь, что Ваш почтовый ящик позволяет принимать письма размером, приблизительно, в 151 Kb
  • Введите e-mail для отправки файла:

      

    .