Вероятность выбрать наилучший предмет в задаче об оптимальной остановке равна отношению времени момента остановки к общему времени:
Выбор наблюдателем конкретного значения параметра, связанного с наблюдаемой системой, называют решением в управляемом марковском процессе:
Для гауссовских случайных процессов линейный прогноз является оптимальным:
Корреляционная функция стационарного случайного процесса является функцией двух аргументов:
Математическое ожидание и дисперсия стационарного случайного процесса зависят от времени:
Модуль ковариационной функции достигает наибольшего значения в нуле:
Момент оптимальной остановки находят с помощью уравнения Беллмана:
Переходная функция может быть отрицательна:
Прогноз случайного процесса составляют на основании оценок тренда:
Средний выигрыш - математическое ожидание от функции выигрыша:
Средняя ошибка прогноза - среднеквадратическое отклонение случайной составляющей:
Стратегия - совокупность решений, принимаемых на каждом шаге управления:
Стратегия называется оптимальной, если на ней средний выигрыш будет наибольшим:
Тренд временного ряда - случайная составляющая: