Intra Day Margin - дополнительный взнос, предназначенный для защиты от повышенных колебаний рыночной конъюнктуры в данный биржевой день:
Variation Margin - взнос по отклонениям, связанный с рисками:
Арбитражный фьючерс появляется в случае, когда цена фьючерса равна справедливой цене:
В связи с предположением о сильных колебаниях курсов валют, лежащих в основе опциона, используется стратегия:
В сделках с фьючерсами при Non Spread Futures Position используется Initial Margin:
Валютный своп - контракт по замене платежей в одной валюте платежами в другой валюте:
Вариант Zero Cost Collars - Collar, в котором суммы премий при покупке и продаже равны между собой:
Ведущим внебиржевым производным инструментом является своп:
Для любых опционов, по которым применяется Traditional Style Premium Posting, используется Additional Margin:
Для опционов, по которым используется режим "Mark-to-Market" взыскивается:
Для покрытия (возмещения) возможных курсовых потерь на протяжении ближайших 24 часов используется начальная маржа:
Для покрытия возможных курсовых потерь при биржевых сделках с опционами используется Initial Margin:
Для увеличения ранее внесенной суммы из-за ее недостаточности предназначен Premium Margin:
Если рыночная ситуация находится в состоянии ожидания стагнирующих цен (курсов) базиса, используются элементные технологии:
Комбинация из двух опционов на свопы, включающая покупку одного Cap и продажу одного Floor с одинаковыми номиналом и временем исполнения - это:
Комбинированные технологии связаны с операциями спекуляции и арбитража:
Обязательное условие при комбинации в стратегии Long Condor: Е1 > E2 > E3 > E4:
Покупка одного Cap и продажа одного Floor с одинаковым временем исполнения, одинаковыми ценами, но с разной величиной номинала - Participation:
При значимых колебаниях цен базиса стратегия Strangle является предпочтительной:
При рыночной ситуации ожидания повышения цен базиса используются комбинированные технологии:
Развитием и продолжением комбинации Butterfly является комбинация Spread:
Регулярно осуществляемый взнос для защиты от остающихся рисков при действиях Spreads - это:
Ставка взноса, применяемая перед месяцем поставки для всех Spread Position, всегда равна или больше ставки взноса для Spot Month Spread Margin:
Стратегия Butterfly является развитием стратегии Condor:
Стратегия Spread предполагает, что участник рынка осуществляет одновременную покупку и продажу опционов Call или Put:
Стратегия Straddle состоит в одновременной покупке или продаже одинакового числа опционов Call и Put с одинаковыми базисами, но разными ценами исполнения и временем исполнения:
Стратегия Strangle предполагает, что приобретается или продается одинаковое число Call и Put при одинаковых базисе, сроках исполнения и цены исполнения:
Хеджирование появляется в случае, когда цены на данный фьючерс различаются:
Эквивалентная маржа используется в случае, когда после завершения установленного срока по опциону остаются открытые позиции:
Элементные технологии обслуживают операции хеджирования: