F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
_________ описывают размер влияния на
_____________ парного регрессионного анализа является множественный регрессионный анализ
_____________ позволяет критерий восходящих и нисходящих серий
_________________ описывается зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений
Автоковариация определяется соотношением
Автоковариация члена ряда с самим собой равна
Автокорреляционная функция в модели СС(1) при равна
Автокорреляционная функция в модели СС(2) при равна
Автокорреляционная функция принимает значения в пределах
В i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx остаток равен
В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
В качестве критерия _______________ используется коэффициент Тейла
В качестве меры разброса значений случайной величины используется
В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность
В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность
В лаговой структуре Койка оценка параметров делается
В линейном регрессионном анализе линейность требуется
В марковском процессе спектральная плотность равна
В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина _____________ была минимальной
В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет __________ оценок
В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______
В методе скользящего среднего весовые коэффициенты
В методе скользящего среднего для весовых коэффициентов справедлива формула
В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ________________ регрессией
В модели АР(1) дисперсия случайных остатков равна
В модели АР(1) коэффициент автокорреляции случайных остатков равен
В модели АР(1) условие стационарности ряда случайных остатков имеет вид
В модели Линтнера предполагается, что желаемый объем дивидендов
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
В модели частичного приспособления целевая переменная имеет вид
В моделях авторегрессии для оценки используется формула
В производственном процессе, описываемым функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
В процессе формирования значений всякого временного ряда всегда участвуют _________ факторы
В рамках теста Голдфелда - Квандта для отношения RSS2/RSS1 проводят тест
В слуае, если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно
В слуае, если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно
В случае автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
В случае использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес __________ наблюдению низкого качества
В случае построения отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
В случае, если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
В случае, если обозначает белый шум, и , то величина равна
В случае, если автокорреляция отсутствует , DW »
В случае, если в регрессионную модель включена лишняя переменная, оценки коэффициентов оказываются, как правило,
В случае, если временной ряд является стационарным в узком смысле, то
В случае, если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
В случае, если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, ее называют
В случае, если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
В случае, если две переменные независимы, их теоретическая ковариация равна
В случае, если дисперсия временного ряда равна , то дисперсия величины равна
В случае, если зависимая переменная _____, она может быть представлена как фиктивная
В случае, если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
В случае, если коэффициент Тейла равен нулю,
В случае, если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
В случае, если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
В случае, если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это
В случае, если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид
В случае, если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, оценки коэффициентов регрессии оказываются
В случае, если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
В случае, если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, случайная величина называется
В случае, если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о
В случае, если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о
В случае, когда математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, такой ряд будет
В стационарных временных рядах при величина
В уравнении линейной регрессии коэффициент наклона показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
В уравнении парной линейной регрессии регрессором называется
В эконометрике количественные зависимости для экономических соотношений основываются в первую очередь на
В эталонной категории, как правило,
Величина для конечного процесса авторегрессии порядка может быть представлена как __________ сумма предшествующих
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что
Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
Выборочная дисперсия для стационарного ряда равна
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Выборочное среднее для стационарного ряда равно
Выражением _____________ описывается модель авторегрессии 2-го порядка
Вычисленные при гетероскедастичности стандартные ошибки
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК
Гипотеза ______________ проверяется в критерии восходящих и нисходящих серий
Гипотеза ______________ проверяется в критерии серий, основанном на медиане
Границами изменения коэффициента детерминации R2 являются
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Граничными значениями статистики Дарбина - Уотсона являются
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Дисперсия для коэффициента ранговой корреляции равна
Длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 в критерии восходящих и нисходящих серий, равна
Для белого шума справедливо соотношение
Для вычисления коэффициента R2 используется формула:
Для вычисления стандартного отклонения оценки b для параметра β используется формула
Для вычисления стандартного отклонения оценки а для параметра a используется формула
Для вычисления статистики критерия Дарбина - Уотсона используется формула ________, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как ____ сумма предшествующих
Для лаговой структуры Койка веса равны _____ , где
Для лаговой структуры Койка надо оценить только
Для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных оценка параметра а вычисляется по формуле: а =
Для модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
Для модели парной регрессии метод наименьших квадратов заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
Для модели АР(2) условие стационарности временного ряда имеет вид
Для отношения RSS2/RSS1 число степеней свободы (верхнее и нижнее) в тесте Голдфелда - Квандта равно
Для отрицательной автокорреляции DW
Для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК оценка b вычисляется по формуле b =
Для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК оценка a вычисляется по формуле a =
Для положительной автокорреляции DW
Для применения теста Зарембки необходимо
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест _________
Для расчета выборочной дисперсии используется формула:
Для расчета выборочной ковариации используется формула:
Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Для теста Спирмена тестовая статистика рассчитывается по формуле
Для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок в модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной
Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
Допустим имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений _________ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени
Если _______________ , то временной ряд называется нестационарным однородным
Если аддитивная структурная схема влияния четырех факторов описывается формулой , где , то это означает, отсутствуют___________факторы
Если в методе последовательных разностей , а , то неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени
Если делается предсказание на момент времени , предполагается, что известна величина
Если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов, в модель множественной регрессии включаются фиктивные переменные
Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно
Если описываемое _____________равно 1, то авторегрессионная схема называется схемой первого порядка,
Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к
Если увеличивается _____ , то улучшается точность оценок по МНК
Зависимость между последовательными случайными членами в авторегрессионной схеме первого порядка описывается формулой uk+1 = ________, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член
Значение оценки является ____________
Зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона тем __________, чем больше число наблюдений
Идентификации АР и СС моделей основана на оценках
Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения
Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ______ уравнений
Искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных _____ - это эксперимент по методу Монте-Карло
Используемая как оценка теоретической дисперсии выборочная дисперсия имеет ___________смещение
Используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой функция потерь определяет стоимость неточности как функцию
Итерационные методы - компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
Как правило, прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике _______________ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям
Когда _______________ двух переменных равна 1 или -1 имеет место строгая линейная зависимость между переменными
Когда в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присутствуют также периодические члены с частотой
Когда влияние на с увеличением ____________________, лаговая структура Койка описывает простую экономическую ситуацию
Когда неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений
Когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, такое явление, называют
Когда применяется тест Голдфелда - Квандта, из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
Когда применяется тест Голдфелда - Квандта, предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ____________ переменной
Когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, это явление называется
Компьютерный итерационный метод устранения _____ - метод Кокрана - Оркатта
Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:
Коэффициент автокорреляции члена ряда с самим собой равен
Коэффициент детерминации R2 в парном регрессионном анализе равен
Коэффициент детерминации при добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии
Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Коэффициент Тейла лежит в пределах
Коэффициент Тейла основан на расчете
Коэффициент Тейла равен ________, если
Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
Лаговая структура Ш. Алмон применяется, когда влияние на _______ с увеличением
Линия регрессии __________ через точку
Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых
Ловушка dummy trap приводит к
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Лучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
Математическое ожиданием оценки минус истинное значение оцениваемого параметра - это
Медиана для ранжированного временного ряда равна
Медиана для ранжированного временного ряда равна
Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ________моделями:
Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод скользящего среднего относятся к _______ методам выделения неслучайной составляющей
Метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка - поправка Прайса - Уинстена
Методы и модели - база эконометрического инструментария
Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением
Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением
Модель АРПСС(1,1,1) описывается соотношением
Модель Бокса - Дженкинса - это
Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели
Модель Марковского процесса описывается как
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
Модель скользящего среднего СС(q) описывается соотношением
Модель СС(1) описывается соотношением
Модель СС(2) описывается соотношением
Модель Ш. Алмон основана на предположении о том, что если зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются _________________ распределению
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
Моделью ____________ описывается процесс Юла
На больших временах ________факторы описываются монотонной функцией
На допущении, что ____________________, основаны аналитические методы выделения неслучайной составляющей
На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется _________ переменной
Наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет ______, находится близко к линии регрессии
Набор категорий представляет собой конечный набор _________ событий
Назначение регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания _____, - это совокупность фиктивных переменных
Некоторой совокупностью ______ переменных можно описать любой набор категорий
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по
Неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени p, если функция
Несмещенная оценка, имеющая _______ среди всех несмещенных оценок, - это эффективная оценка
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является
Нулевая гипотеза Но - __ проверяется статистикой Дарбина-Уотсона
О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ________ спектральной плотности
Область принятия гипотезы - множество значений __________, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
Общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки называют способом оценивания (estimator)
Общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане, равно
Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий, равно
Основанный на медиане критерий серий позволяет
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессии с двумя объясняющими переменными:
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Отношение числа исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновероятных исходов, называется __________этого события
Отрицательная автокорреляция в экономике встречается _________ положительная
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Оценка _____ является несмещенной оценкой теоретической дисперсии
Оценка ____________ является несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u)
Оценка _____ является несмещенной оценкой теоретической ковариации
Оценка математического ожидания при увеличении размера выборки
Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
Оценки, полученные по МНК для модели парной регрессии, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ y по выборке
Переменная, принимающая в каждом наблюдении значения _____ - фиктивная переменная:
Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___________пространстве
По формуле _______________ вычисляется сглаженное значение
Под рангом наблюдения переменной понимается номер наблюдения переменной в упорядоченной ___________ последовательности
Полную совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным _____ является целью эконометрики
Полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка оценка ρ рассчитывается по формуле ____________, ek - остатки в наблюдениях
Полученная по данным выборки оценка стандартного отклонения случайной величины называется стандартной ___________ случайной величины
Полученные для разных однотипных объектов данные по определенному показателю называются
Последовательная разность 3-го порядка имеет вид
Посредством _____________ функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована
Предположим, что белый шум генерирует случайные остатки. Тогда общий линейный процесс будет иметь вид
При ______________ СС(1)-процесс обратим
При ________________ модель СС(1) стационарна
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
При вычислении t-статистики применяется распределение____________
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
При помощи ___________________ производится подбор порядка аппроксимирующего полинома
При попадании оценки в критическое значение
При применении теста Голдфелда - Квандта на первом этапе в выборке все наблюдения
При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
Применение специальных статистических методов для обработки экономической информации обусловлено ________ данных
Применительно к переменным в модели спецификация запаздываний называется
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане, равна
Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая
Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
Процесс смешанного типа имеет вид
Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая
Процесс формирования значений временного ряда на больших временах находится под воздействием ___________ факторов
Распределение ______________ используется для выполнения теста Чоу
Расчет несмещенной оценки дисперсии производится по формуле
Реальный объем дивидендов в модели Линтнера подвергается корректировке
Результаты наблюдения при использовании метода Монте-Карло генерируются с помощью
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Роль замещающей переменной для показателя технического прогресса в функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) играет
С помощью анализа поведения функции ___________________ подбирается порядок модели Бокса - Дженкинса
С помощью функции спектральной плотности можно установить
С целью линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Связь между двумя переменными показатель выборочной ковариации позволяет выразить
Сгенерированный моделью СС(1) ряд может быть представлен также в виде модели авторегрессии _________ порядка
Сглаживание временного ряда означает устранение
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
Ситуация, когда случайный член uк коррелирует с _____, - автокорреляция первого порядка
Ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается _____, свидетельствует о положительной автокорреляции
Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Событие, которое определенно ____________ в каждом наблюдении - это категория
Совокупность наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется
Соотношение ________________ справедливо для модели АР(1)
Соотношение между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
Соотношением ____________ описывается модель гиперинфляции Кейгана
Соотношением _________________ описываются регрессионные модели с распределенными лагами
Спектральная плотность в модели СС(1) равна
Спектральная плотность временного ряда определяется через
Спектральная плотность может принимать ________ значения
Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле
СС(2)-процесс обратим лишь при условии, что корни его характеристического уравнения лежат
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n - число наблюдений
Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет _________ распределение
Сумма квадратов остатков всех наблюдений - __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
Тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной, - это тест ранговой корреляции Спирмена
Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Условие гомоскедастичности означает, что σ2(ui)_________ наблюдений
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
Фиктивная переменная взаимодействия - это _________ фиктивных переменных
Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. - это _________фиктивные переменные
Формула для F-статистики: ________, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы
Формула для относительной ошибки прогноза имеет вид
Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y =
Функция Кобба - Дугласа называется
Функция цены - функция, где аргументом является __________, а значением функции - цена ошибки
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(1) равна
Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(2) равна
Частная автокорреляция 1-го порядка - это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что
Часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов, называется эконометрикой
Чаще всего причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
Чем _____, тем большую проблему представляет автокорреляция
Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
Чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают
Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
Эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3 равна
Эластичность выпуска продукции по труду для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4 равна
