СГА ответы Комбат бесплатно
Главная   Главная   Ответы   Ответы Комбат   Материалы   Скачать   Поиск   Поиск   Форум   Форум   Чат   Чат

   
Навигация

· Главная
· Новости

Общение

· Форум для студента
· Чат для студента
· Связь с нами

К прочтению

· Правила сервиса
· FAQ / ЧаВО
· Как правильно искать
· Как скачивать материалы
· Ответы к ЛС Интегратор
· Как помочь сайту
· Для вебмастеров


Инструменты

· Ответы Комбат
· Скачать материалы
· Поиск по сайту
· Поиск кода предмета



   


Отправка файла на e-mail


Имя файла:0674.02.01;СЛ.03;1
Размер:101 Kb
Дата публикации:2015-03-09 03:20:00
Описание:
Эконометрика (продвинутый уровень) (магистр) - Слайдлекция по модулю

Список вопросов теста (скачайте файл для отображения ответов):
В методе Койка предполагается, что аргументы с увеличивающимся лагом оказывают одинаковое влияние на результат:
В моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:
В отличие от модели адаптивных ожиданий в модели неполной корректировки эмпирически ненаблюдаемой переменной является результативный признак:
В эконометрике к числу динамических относятся все модели, построенные по временным рядам данных:
К динамическим относятся модели авторегрессии и модели с распределенным лагом:
Лаги, структуру которых можно описать с помощью экспонента, называют лагами Алмон:
Между моделями с распределенным лагом и моделями авторегрессии существует определенная взаимосвязь:
Модели спроса и предложения могут быть представлены различными графическими схемами:
Неидентифицируемость уравнения связана с числом наблюдений:
При моделировании достаточно сложных экономических объектов часто приходится вводить не одно, а несколько связанных между собой уравнений:
При наличии корреляции между регрессорами и ошибками для получения состоятельных оценок можно воспользоваться методом инструментальных переменных:
При рассмотрении модели со стохастическими регрессорами наличие корреляции между регрессорами и ошибками приводит к смещенности и несостоятельности МНК-оценок:
Применение МНК затруднительно из-за того, что в моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:
С помощью метода Алмон можно построить модели с распределенным лагом любой длины:
Эконометрические методы, разработанные для построения и анализа моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом, широко используются для эмпирической верификации макроэкономических моделей:
Эконометрическое моделирование осуществляется с применением моделей, содержащих только текущие значения факторных переменных:
Эндогенные переменные, стоящие в правых частях уравнений имеют нулевую корреляцию с ошибкой в соответствующем уравнении:
Для отправки этого файла Вы должны ввести код указаный на картинке справа в поле под этой картинкой --->


ВНИМАНИЕ:
  • Нажимая на кнопку "Отправить" Вы подтверждаете свое полное и безоговорочное согласие с "Правилами сервиса"

  • Перед отправкой убедитесь, что Ваш почтовый ящик позволяет принимать письма размером, приблизительно, в 151 Kb
  • Введите e-mail для отправки файла:

      

    .