В качестве меры измерения риска часто используется математическое ожидание:
Для описания доходности акции используется математическое ожидание, среднее квадратичное отклонение, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции:
Использование инвестором методов, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций, называются хеджированием:
Качественная оценка рисков представляет собой численное определение величины риска:
Неопределенность определяется неполнотой и неточностью информации об условиях реализации операции:
О риске чаще всего говорят в негативном смысле:
Поскольку средняя бета исследуемого портфеля больше среднего бета рыночного портфеля, то можно сделать вывод о том, что менеджер исследуемого портфеля был относительно агрессивен:
Построенная регрессионная модель нуждается в проверке ее соответствия реальным статистическим данным:
Результаты проявления неопределенности могут быть только отрицательными:
Риск портфеля находят как квадратный корень из дисперсии:
Трендовый метод позволяет проводить анализ показателей по динамическому ряду:
Функция регрессии эффективности портфеля является линейной от эффективности рынка:
Хеджирование - использование инвестором методов, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций:
Эффективность управления портфелем может быть оценена с помощью апостериорной рыночной линии портфеля ценных бумаг: